Сравнение DRLL с UCON
DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index, while UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust. DRLL is passively managed, while UCON is actively managed. Over the past 3 years, DRLL returned 12.95%/yr vs 5.77%/yr for UCON. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.86%/yr for UCON.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и UCON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность 28.89%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью 0.72%.
DRLL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 22.16%
- С начала года
- 28.89%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCON
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 0.72%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRLL и UCON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 28.89% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | 15.52% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 0.72% | 7.00% | 4.69% | 7.72% | -1.21% |
Correlation
The correlation between DRLL and UCON is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.06 |
Over the past year, the inverse relationship between DRLL and UCON has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.32, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRLL vs. UCON — Ранг доходности на риск
DRLL
UCON
Сравнение DRLL c UCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRLL | UCON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.96 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 7.44 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRLL и UCON
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и UCON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRLL | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -15.31% | -8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | -2.45% | -14.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | -2.85% | -20.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -0.52% | -9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -1.47% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 0.64% | +5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и UCON
Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRLL | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 0.80% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | 2.43% | +16.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 2.97% | +19.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.81% | 3.91% | +19.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 5.86% | +17.95% |
Сравнение комиссий DRLL и UCON
DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и UCON
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности UCON в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.35% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.70% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
DRLL and UCON have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRLL has higher volatility (6.37%) compared to UCON (0.80%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs UCON's -15.31%.
On 3-year performance, DRLL leads with 12.95% vs 5.77% for UCON. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DRLL has performed better with a 12.95% return vs 5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.
UCON has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 2.35% for DRLL.
DRLL is categorized as Energy Equities, while UCON is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Strive and First Trust. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.86% for UCON.
UCON currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRLL и UCON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор