Сравнение DRLL с STXK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Strive Small-Cap ETF (STXK).
DRLL и STXK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. STXK - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и STXK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRLL и STXK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 39.11% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | -2.83% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 0.52% | 7.82% | 9.47% | 20.15% | -4.99% |
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность 39.11%, что значительно выше, чем у STXK с доходностью 0.52%.
DRLL
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 12.84%
- С начала года
- 39.11%
- 6 месяцев
- 39.00%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXK
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRLL и STXK
DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии STXK в 0.18%.
Доходность на риск
DRLL vs. STXK — Ранг доходности на риск
DRLL
STXK
Сравнение DRLL c STXK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRLL | STXK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.81 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.29 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.21 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 4.91 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRLL | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.81 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.46 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DRLL и STXK составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и STXK
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности STXK в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.20% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.52% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок DRLL и STXK
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки STXK в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и STXK.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRLL | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -27.12% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -14.89% | -4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -7.18% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -5.81% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 3.68% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и STXK
Текущая волатильность для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) составляет 5.64%, в то время как у Strive Small-Cap ETF (STXK) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что DRLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRLL | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.39% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 12.67% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 22.32% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 20.37% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 20.37% | +3.04% |