PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRLL с STXK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRLL с STXK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and STXK (Strive Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index, while STXK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, DRLL returned 14.67%/yr vs 14.24%/yr for STXK. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.18%/yr for STXK.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и STXK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность 31.26%, что значительно выше, чем у STXK с доходностью 10.46%.

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXK

1 день
-0.89%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.14%
1 год
25.86%
3 года*
14.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRLL и STXK

2026 (YTD)2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%0.02%-1.84%-2.83%
STXK
Strive Small-Cap ETF		10.46%7.82%9.47%20.15%-4.99%

Correlation

The correlation between DRLL and STXK is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.38

Over the past year, the correlation between DRLL and STXK has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DRLL и STXK

Секторы
DRLL
STXK

Энергетика

99.1%
7.0%

Потребительский циклический сектор

0.9%
13.5%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.1%

Финансовые услуги

-

15.8%

Здравоохранение

-

12.2%

Промышленность

-

14.6%

Недвижимость

-

7.4%

Технологии

-

16.4%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Энергетика

DRLL
99.1%
STXK
7.0%

Потребительский циклический сектор

DRLL
0.9%
STXK
13.5%

Сырьевые материалы

DRLL

-

STXK
4.5%

Коммуникационные услуги

DRLL

-

STXK
2.2%

Потребительский защитный сектор

DRLL

-

STXK
3.1%

Финансовые услуги

DRLL

-

STXK
15.8%

Здравоохранение

DRLL

-

STXK
12.2%

Промышленность

DRLL

-

STXK
14.6%

Недвижимость

DRLL

-

STXK
7.4%

Технологии

DRLL

-

STXK
16.4%

Коммунальные услуги

DRLL

-

STXK
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

Strive Small-Cap ETF

Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY
Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с BUXXSTXK с STXVSTXK с STXESTXK с FTWOSTXK с SHOC

Доходность на риск

DRLL vs. STXK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c STXK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRLLSTXKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.55

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.29

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.65

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

9.12

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRLL vs. STXK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXK равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и STXK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRLLSTXKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.55

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.59

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DRLL и STXK

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки STXK в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и STXK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRLLSTXKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-27.12%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-9.81%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-27.12%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-1.10%

-7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-5.61%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.84%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и STXK

Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Strive Small-Cap ETF (STXK) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRLLSTXKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

4.21%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

11.55%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

16.86%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

20.12%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

20.12%

+3.64%

Сравнение комиссий DRLL и STXK

DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии STXK в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и STXK

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности STXK в 1.39%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.39%1.29%1.64%1.14%0.31%

Часто задаваемые вопросы

DRLL and STXK have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (9.15%) compared to STXK (4.21%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs STXK's -27.12%.

On 3-year performance, DRLL leads with 14.67% vs 14.24% for STXK. On fees, STXK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXK has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DRLL has performed better with a 14.67% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.39% for STXK.

DRLL is categorized as Energy Equities, while STXK is Small Cap Blend Equities. DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index, while STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.18% for STXK.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRLL и STXK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор