PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRIP с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIP с VDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - DRIP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRIP returned -42.26%/yr vs 8.98%/yr for VDE. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -48.85%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.27%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -42.26% против 8.98% соответственно.

DRIP

1 день
-1.87%
1 месяц
-12.01%
6 месяцев
-45.22%
С начала года
-48.85%
1 год
-51.35%
3 года*
-27.47%
5 лет*
-44.18%
10 лет*
-42.26%

VDE

1 день
0.84%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
21.26%
С начала года
29.27%
1 год
37.00%
3 года*
15.80%
5 лет*
22.87%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIP и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-48.85%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.27%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between DRIP and VDE is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.92

The correlation between DRIP and VDE has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с DUGDRIP с KOLDDRIP с GLLDRIP с NRGD
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

DRIP vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 11
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRIPVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.79

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
2.35

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.29

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.47

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

6.72

-8.15

DRIP vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRIP и VDE

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIPVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-74.20%

-25.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.18%

-15.04%

-47.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.02%

-21.41%

-54.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

-26.58%

-69.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-69.29%

-30.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-8.54%

-91.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.52%

-19.91%

-70.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.99%

5.52%

+30.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и VDE

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIPVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.80%

6.04%

+7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.96%

16.57%

+27.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.53%

20.84%

+35.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.91%

26.25%

+41.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.86%

29.91%

+65.95%

Сравнение комиссий DRIP и VDE

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и VDE

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности VDE в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.47%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.51%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

DRIP and VDE have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIP has higher volatility (13.80%) compared to VDE (6.04%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, VDE leads with 8.98% vs -42.26% for DRIP. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDE has performed better with a 8.98% return vs -42.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.

DRIP has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 2.51% for VDE.

DRIP is categorized as Leveraged Equities, while VDE is Energy Equities. DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIP и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор