PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с TMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIP с TMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

DRIP и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIP и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-53.90%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-2.78%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -53.90%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -47.04% против -15.78% соответственно.

DRIP

1 день
4.02%
1 месяц
-30.07%
С начала года
-53.90%
6 месяцев
-51.15%
1 год
-60.00%
3 года*
-31.92%
5 лет*
-46.13%
10 лет*
-47.04%

TMF

1 день
-0.19%
1 месяц
-13.14%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-8.60%
1 год
-14.86%
3 года*
-23.40%
5 лет*
-29.30%
10 лет*
-15.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с DUGDRIP с ERYDRIP с GLL
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Сравнение комиссий DRIP и TMF

DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Доходность на риск

DRIP vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 22
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPTMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

-0.44

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.52

-0.41

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

0.95

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.46

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

-0.74

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

-0.44

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

-0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

-0.36

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.13

-0.29

Корреляция

Корреляция между DRIP и TMF составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и TMF

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности TMF в 4.01%

TTM202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		4.28%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.01%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и TMF

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и TMF.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIPTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-92.61%

-7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-27.13%

-48.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

-88.37%

-8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-92.61%

-7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-91.95%

-7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.30%

-43.13%

-47.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.55%

16.93%

+29.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и TMF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIPTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

10.85%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.68%

19.51%

+19.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.53%

33.89%

+32.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.89%

46.85%

+22.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.12%

44.00%

+53.12%