Сравнение DRIP с SPXL
DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DRIP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRIP returned -42.26%/yr vs 28.72%/yr for SPXL. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -48.85%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -42.26% против 28.72% соответственно.
DRIP
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -12.01%
- 6 месяцев
- -45.22%
- С начала года
- -48.85%
- 1 год
- -51.35%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -44.18%
- 10 лет*
- -42.26%
SPXL
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 19.87%
- С начала года
- 24.85%
- 1 год
- 55.18%
- 3 года*
- 44.11%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 28.72%
Сравнение доходности по годам DRIP и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -48.85% | -14.81% | 1.27% | -17.24% | -73.57% | -79.74% | -42.76% | -36.11% | 49.62% | -9.05% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 24.85% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Correlation
The correlation between DRIP and SPXL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | -0.44 |
The correlation between DRIP and SPXL shifts across timeframes, from -0.44 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIP vs. SPXL — Ранг доходности на риск
DRIP
SPXL
Сравнение DRIP c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRIP | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.26 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.07 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 8.18 | -9.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRIP и SPXL
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIP | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -76.86% | -23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.18% | -26.77% | -35.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.02% | -48.95% | -27.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.24% | -63.80% | -32.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | -76.86% | -23.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -4.60% | -95.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.52% | -16.06% | -74.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 6.77% | +29.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и SPXL
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIP | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | 10.79% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.96% | 30.09% | +13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.53% | 37.68% | +18.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.91% | 50.59% | +17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.86% | 53.38% | +42.48% |
Сравнение комиссий DRIP и SPXL
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и SPXL
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности SPXL в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.47% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
DRIP and SPXL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRIP has higher volatility (13.80%) compared to SPXL (10.79%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs SPXL's -76.86%.
On 10-year performance, SPXL leads with 28.72% vs -42.26% for DRIP. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 10.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 28.72% return vs -42.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.
DRIP has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.52% for SPXL.
DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.84% for SPXL.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRIP и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор