PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIP с SPXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DRIP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRIP returned -42.95%/yr vs 30.20%/yr for SPXL. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -50.45%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 28.14%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -42.95% против 30.20% соответственно.

DRIP

1 день
-3.05%
1 месяц
9.61%
С начала года
-50.45%
6 месяцев
-43.03%
1 год
-56.10%
3 года*
-30.92%
5 лет*
-41.62%
10 лет*
-42.95%

SPXL

1 день
-2.08%
1 месяц
14.77%
С начала года
28.14%
6 месяцев
26.88%
1 год
81.54%
3 года*
52.83%
5 лет*
23.51%
10 лет*
30.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIP и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.45%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		28.14%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between DRIP and SPXL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

-0.44

The correlation between DRIP and SPXL shifts across timeframes, from -0.44 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с DUGDRIP с KOLDDRIP с NRGDDRIP с ERY
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

DRIP vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
2.32

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
2.78

-4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.37

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

3.06

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

12.94

-14.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

2.32

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

0.47

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

0.57

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.53

-0.94

Просадки

Сравнение просадок DRIP и SPXL

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIPSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-76.86%

-23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.84%

-26.77%

-37.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.02%

-48.95%

-27.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

-63.80%

-32.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-76.86%

-23.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-2.08%

-97.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.45%

-15.72%

-74.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.12%

6.32%

+27.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и SPXL

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 19.66% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIPSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.66%

8.49%

+11.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.05%

26.67%

+16.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.64%

35.39%

+20.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.36%

50.24%

+18.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.59%

53.42%

+43.17%

Сравнение комиссий DRIP и SPXL

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и SPXL

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.99%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

DRIP and SPXL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIP has higher volatility (19.66%) compared to SPXL (8.49%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 30.20% vs -42.95% for DRIP. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 30.20% return vs -42.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.

DRIP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.52% for SPXL.

DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIP и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор