PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIP с SPXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

DRIP и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIP и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.33%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		-14.06%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -50.33%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -46.64% против 25.61% соответственно.

DRIP

1 день
7.73%
1 месяц
-18.22%
С начала года
-50.33%
6 месяцев
-45.52%
1 год
-56.42%
3 года*
-30.21%
5 лет*
-45.32%
10 лет*
-46.64%

SPXL

1 день
2.30%
1 месяц
-13.75%
С начала года
-14.06%
6 месяцев
-11.40%
1 год
34.55%
3 года*
38.52%
5 лет*
17.51%
10 лет*
25.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с DUGDRIP с ERYDRIP с GLL
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SPXSSPXL с SSOSPXL с SPXU

Сравнение комиссий DRIP и SPXL

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.

DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Доходность на риск

DRIP vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPSPXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

0.64

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.32

1.22

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.18

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.07

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

4.25

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.64

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.35

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.48

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.48

-0.90

Корреляция

Корреляция между DRIP и SPXL составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и SPXL

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности SPXL в 0.78%

TTM202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.98%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.78%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и SPXL

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и SPXL.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIPSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-76.86%

-23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-33.42%

-42.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

-63.80%

-32.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-76.86%

-23.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-18.62%

-81.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.30%

-15.85%

-74.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.77%

8.42%

+38.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и SPXL

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIPSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.88%

16.04%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.41%

28.52%

+10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.99%

54.32%

+12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.82%

50.26%

+18.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.13%

53.36%

+43.77%