PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DRIP с ERY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRIP и ERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08%
-9.89%
DRIP
ERY

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -14.39%, что значительно выше, чем у ERY с доходностью -24.56%.


DRIP

С начала года

-14.39%

1 месяц

-14.92%

6 месяцев

2.13%

1 год

-13.56%

5 лет (среднегодовая)

-57.44%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ERY

С начала года

-24.56%

1 месяц

-12.39%

6 месяцев

-9.91%

1 год

-23.89%

5 лет (среднегодовая)

-45.48%

10 лет (среднегодовая)

-30.30%

Основные характеристики


DRIPERY
Коэф-т Шарпа-0.27-0.67
Коэф-т Сортино-0.10-0.84
Коэф-т Омега0.990.91
Коэф-т Кальмара-0.12-0.24
Коэф-т Мартина-0.62-1.15
Индекс Язвы19.55%20.38%
Дневная вол-ть44.74%35.20%
Макс. просадка-99.90%-99.98%
Текущая просадка-99.88%-99.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRIP и ERY

И DRIP, и ERY имеют комиссию равную 1.07%.


DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
График комиссии DRIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии ERY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DRIP и ERY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DRIP c ERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRIP, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.27-0.67
Коэффициент Сортино DRIP, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.10-0.84
Коэффициент Омега DRIP, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.990.91
Коэффициент Кальмара DRIP, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.12-0.24
Коэффициент Мартина DRIP, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.62-1.15
DRIP
ERY

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа ERY равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и ERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.27
-0.67
DRIP
ERY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и ERY

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности ERY в 5.85%


TTM202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
5.77%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
5.85%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и ERY

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке ERY в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и ERY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-99.80%-99.60%-99.40%-99.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.88%
-99.32%
DRIP
ERY

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и ERY

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.45%
10.52%
DRIP
ERY