PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с ERY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIP с ERY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DRIP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%) while ERY tracks the Energy Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRIP returned -42.45%/yr vs -33.88%/yr for ERY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и ERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -50.33%, что значительно ниже, чем у ERY с доходностью -44.59%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям ERY по среднегодовой доходности: -42.45% против -33.88% соответственно.

DRIP

1 день
0.22%
1 месяц
9.31%
С начала года
-50.33%
6 месяцев
-42.76%
1 год
-57.98%
3 года*
-31.50%
5 лет*
-41.60%
10 лет*
-42.45%

ERY

1 день
-0.18%
1 месяц
1.11%
С начала года
-44.59%
6 месяцев
-42.08%
1 год
-55.06%
3 года*
-28.20%
5 лет*
-38.05%
10 лет*
-33.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIP и ERY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.33%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		-44.59%-18.54%-5.58%-0.35%-73.61%-68.00%-11.94%-38.67%45.61%-5.67%

Correlation

The correlation between DRIP and ERY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

0.91

The correlation between DRIP and ERY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с DUGDRIP с KOLDDRIP с NRGDDRIP с GLL
Часто сравнивают с ERY:
ERY с ERXERY с DUGERY с TECLERY с EINCERY с XLEERY с SPYERY с CRAK

Доходность на риск

DRIP vs. ERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 00
Ранг коэф-та Мартина
ERY
Ранг доходности на риск ERY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c ERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPERYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
-1.36

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
-2.40

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.76

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.92

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

-1.65

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. ERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERY равному -1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и ERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

-1.36

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

-0.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

-0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

-0.55

+0.13

Просадки

Сравнение просадок DRIP и ERY

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке ERY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и ERY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIPERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-99.99%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.84%

-59.79%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.02%

-67.94%

-8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

-94.04%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-99.66%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-99.99%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.46%

-96.93%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.32%

33.47%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и ERY

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 19.67% по сравнению с Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) с волатильностью 16.11%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIPERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.67%

16.11%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.89%

32.64%

+10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.51%

40.81%

+14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.36%

51.89%

+16.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.57%

70.62%

+25.95%

Сравнение комиссий DRIP и ERY

И DRIP, и ERY имеют комиссию равную 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и ERY

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности ERY в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.98%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		3.75%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%

Часто задаваемые вопросы

DRIP and ERY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIP has higher volatility (19.67%) compared to ERY (16.11%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs ERY's -99.99%.

On 10-year performance, ERY leads with -33.88% vs -42.45% for DRIP. Both ETFs have the same 1.07% expense ratio. On volatility, ERY has been the lower-risk option at 16.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERY has performed better with a -33.88% return vs -42.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIP and ERY have the same expense ratio: 1.07% per year.

DRIP has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.75% for ERY.

DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%).

DRIP currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIP и ERY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор