PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с ERY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIP с ERY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY).

DRIP и ERY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. ERY - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и ERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIP и ERY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.33%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		-44.19%-18.54%-5.58%-0.35%-73.61%-68.00%-11.94%-38.67%45.61%-5.67%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -50.33%, что значительно ниже, чем у ERY с доходностью -44.19%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям ERY по среднегодовой доходности: -46.64% против -36.24% соответственно.

DRIP

1 день
7.73%
1 месяц
-18.22%
С начала года
-50.33%
6 месяцев
-45.52%
1 год
-56.42%
3 года*
-30.21%
5 лет*
-45.32%
10 лет*
-46.64%

ERY

1 день
7.30%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-44.19%
6 месяцев
-44.94%
1 год
-44.52%
3 года*
-26.22%
5 лет*
-40.95%
10 лет*
-36.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с DUGDRIP с GLLDRIP с NRGD
Часто сравнивают с ERY:
ERY с ERXERY с DUGERY с TECLERY с EINCERY с XLEERY с fselxERY с SPY

Сравнение комиссий DRIP и ERY

И DRIP, и ERY имеют комиссию равную 1.07%.

DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

Доходность на риск

DRIP vs. ERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 33
Ранг коэф-та Мартина
ERY
Ранг доходности на риск ERY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c ERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPERYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

-0.90

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.32

-1.40

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.84

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.68

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

-1.32

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. ERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERY равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и ERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.90

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

-0.79

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

-0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

-0.55

+0.13

Корреляция

Корреляция между DRIP и ERY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и ERY

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности ERY в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.98%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		3.73%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и ERY

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке ERY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и ERY.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIPERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-99.99%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-65.95%

-10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

-94.36%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-99.66%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-99.99%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.30%

-96.89%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.77%

34.29%

+12.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и ERY

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) с волатильностью 12.55%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIPERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.88%

12.55%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.41%

28.79%

+10.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.99%

49.79%

+17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.82%

52.11%

+16.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.13%

70.72%

+26.41%