PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DRIP с ERY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DRIPERY
Дох-ть с нач. г.-10.87%-21.29%
Дох-ть за 1 год-11.96%-22.81%
Дох-ть за 3 года-39.46%-40.72%
Дох-ть за 5 лет-56.18%-45.05%
Коэф-т Шарпа-0.31-0.69
Коэф-т Сортино-0.16-0.87
Коэф-т Омега0.980.91
Коэф-т Кальмара-0.14-0.24
Коэф-т Мартина-0.72-1.23
Индекс Язвы19.20%19.79%
Дневная вол-ть45.14%35.57%
Макс. просадка-99.90%-99.98%
Текущая просадка-99.87%-99.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DRIP и ERY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и ERY

С начала года, DRIP показывает доходность -10.87%, что значительно выше, чем у ERY с доходностью -21.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.51%
-2.76%
DRIP
ERY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRIP и ERY

И DRIP, и ERY имеют комиссию равную 1.07%.


DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
График комиссии DRIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии ERY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DRIP c ERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRIP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRIP, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DRIP, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DRIP, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DRIP, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DRIP, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.72
ERY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ERY, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ERY, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ERY, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ERY, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ERY, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.23

Сравнение коэффициента Шарпа DRIP и ERY

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа ERY равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и ERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31
-0.69
DRIP
ERY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и ERY

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности ERY в 5.61%


TTM202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
5.54%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
5.61%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и ERY

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке ERY в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и ERY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-99.80%-99.60%-99.40%-99.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.87%
-99.29%
DRIP
ERY

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и ERY

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 16.77% по сравнению с Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) с волатильностью 11.86%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.77%
11.86%
DRIP
ERY