PortfoliosLab logo
Сравнение DRIP с ERY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRIP и ERY составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.5

Доходность

Сравнение доходности DRIP и ERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.33%
-97.07%
DRIP
ERY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRIP:

0.79

ERY:

0.42

Коэф-т Сортино

DRIP:

1.56

ERY:

1.04

Коэф-т Омега

DRIP:

1.20

ERY:

1.12

Коэф-т Кальмара

DRIP:

0.51

ERY:

0.21

Коэф-т Мартина

DRIP:

3.80

ERY:

1.68

Индекс Язвы

DRIP:

13.33%

ERY:

12.42%

Дневная вол-ть

DRIP:

63.95%

ERY:

49.49%

Макс. просадка

DRIP:

-99.90%

ERY:

-99.98%

Текущая просадка

DRIP:

-99.83%

ERY:

-99.98%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у ERY с доходностью -0.97%.


DRIP

С начала года

16.73%

1 месяц

20.48%

6 месяцев

17.71%

1 год

53.77%

5 лет

-57.35%

10 лет

N/A

ERY

С начала года

-0.97%

1 месяц

19.10%

6 месяцев

7.60%

1 год

22.16%

5 лет

-48.41%

10 лет

-28.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRIP и ERY

И DRIP, и ERY имеют комиссию равную 1.07%.


График комиссии DRIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRIP: 1.07%
График комиссии ERY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ERY: 1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRIP и ERY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIP
Ранг риск-скорректированной доходности DRIP, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

ERY
Ранг риск-скорректированной доходности ERY, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRIP c ERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DRIP, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DRIP: 0.79
ERY: 0.42
Коэффициент Сортино DRIP, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DRIP: 1.56
ERY: 1.04
Коэффициент Омега DRIP, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DRIP: 1.20
ERY: 1.12
Коэффициент Кальмара DRIP, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DRIP: 0.51
ERY: 0.21
Коэффициент Мартина DRIP, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DRIP: 3.80
ERY: 1.68

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа ERY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и ERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.42
DRIP
ERY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и ERY

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности ERY в 4.16%


TTM2024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
3.27%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
4.16%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и ERY

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке ERY в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и ERY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-99.80%-99.60%-99.40%-99.20%-99.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.83%
-99.16%
DRIP
ERY

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и ERY

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 43.77% по сравнению с Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) с волатильностью 32.82%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.77%
32.82%
DRIP
ERY