PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRIP с ERY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRIP и ERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -48.85%, что значительно ниже, чем у ERY с доходностью -42.31%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям ERY по среднегодовой доходности: -42.26% против -32.85% соответственно.


DRIP

1 день
-1.87%
1 месяц
-12.01%
6 месяцев
-45.22%
С начала года
-48.85%
1 год
-51.35%
3 года*
-27.47%
5 лет*
-44.18%
10 лет*
-42.26%

ERY

1 день
-1.91%
1 месяц
-7.31%
6 месяцев
-34.09%
С начала года
-42.31%
1 год
-47.55%
3 года*
-25.66%
5 лет*
-40.21%
10 лет*
-32.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIP и ERY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
-48.85%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
-42.31%-18.54%-5.58%-0.35%-73.61%-68.00%-11.94%-38.67%45.61%-5.67%

Correlation

The correlation between DRIP and ERY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

0.91

The correlation between DRIP and ERY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

Доходность на риск

DRIP vs. ERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 11
Ранг коэф-та Мартина

ERY
Ранг доходности на риск ERY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c ERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DRIPERYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.81

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.84

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-1.41

-0.01

DRIP vs. ERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERY равному -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и ERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRIP и ERY

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке ERY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и ERY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRIPERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-99.99%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.18%

-56.88%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.02%

-65.95%

-10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

-94.04%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-99.66%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-99.99%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.52%

-96.92%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.99%

33.66%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и ERY

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) с волатильностью 12.72%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRIPERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.80%

12.72%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.96%

33.06%

+10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.53%

41.83%

+14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.91%

51.63%

+16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.86%

70.39%

+25.47%

Сравнение комиссий DRIP и ERY

И DRIP, и ERY имеют комиссию равную 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и ERY

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности ERY в 3.20%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
3.47%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
3.20%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%

Часто задаваемые вопросы


DRIP and ERY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIP has higher volatility (13.80%) compared to ERY (12.72%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs ERY's -99.99%.

On 10-year performance, ERY leads with -32.85% vs -42.26% for DRIP. Both ETFs have the same 1.07% expense ratio. On volatility, ERY has been the lower-risk option at 12.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERY has performed better with a -32.85% return vs -42.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIP and ERY have the same expense ratio: 1.07% per year.

DRIP has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 3.20% for ERY.

DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%).

DRIP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIP и ERY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор