PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIP с SOXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

DRIP и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIP и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.33%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-41.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -50.33%, что значительно ниже, чем у SOXS с доходностью -41.64%. За последние 10 лет акции DRIP превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -46.64% против -74.65% соответственно.

DRIP

1 день
7.73%
1 месяц
-18.22%
С начала года
-50.33%
6 месяцев
-45.52%
1 год
-56.42%
3 года*
-30.21%
5 лет*
-45.32%
10 лет*
-46.64%

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с DUGDRIP с ERYDRIP с GLL
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Сравнение комиссий DRIP и SOXS

DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Доходность на риск

DRIP vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 33
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPSOXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

-0.78

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.32

-2.06

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.74

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.97

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

-1.09

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXS равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

-0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

-0.75

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

-0.76

+0.34

Корреляция

Корреляция между DRIP и SOXS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и SOXS

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности SOXS в 9.25%

TTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.98%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и SOXS

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и SOXS.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIPSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-100.00%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-96.52%

+20.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

-99.85%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-100.00%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-100.00%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.30%

-92.53%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.77%

85.61%

-38.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 16.88%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIPSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.88%

39.00%

-22.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.41%

79.00%

-39.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.99%

120.15%

-53.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.82%

106.42%

-37.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.13%

99.19%

-2.06%