PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRIP с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIP с SOXS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - DRIP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRIP returned -42.26%/yr vs -78.37%/yr for SOXS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DRIP charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -48.85%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%. За последние 10 лет акции DRIP превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -42.26% против -78.37% соответственно.

DRIP

1 день
-1.87%
1 месяц
-12.01%
6 месяцев
-45.22%
С начала года
-48.85%
1 год
-51.35%
3 года*
-27.47%
5 лет*
-44.18%
10 лет*
-42.26%

SOXS

1 день
13.14%
1 месяц
13.65%
6 месяцев
-87.79%
С начала года
-91.53%
1 год
-96.24%
3 года*
-84.87%
5 лет*
-79.52%
10 лет*
-78.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIP и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-48.85%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.53%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between DRIP and SOXS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

0.33

The correlation between DRIP and SOXS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с DUGDRIP с KOLDDRIP с GLLDRIP с NRGD
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с SOXQSOXS с FNGDSOXS с QQQ

Доходность на риск

DRIP vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 11
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRIPSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
-0.76

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
-2.65

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.72

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.98

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-1.41

-0.02

DRIP vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXS равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRIP и SOXS

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIPSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-100.00%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.18%

-97.89%

+35.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.02%

-99.87%

+23.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

-99.98%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-100.00%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-100.00%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.52%

-92.63%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.99%

68.36%

-32.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 13.80%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIPSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.80%

59.41%

-45.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.96%

109.76%

-65.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.53%

126.44%

-69.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.91%

113.26%

-45.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.86%

103.02%

-7.16%

Сравнение комиссий DRIP и SOXS

DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и SOXS

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности SOXS в 43.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.47%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		43.65%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Часто задаваемые вопросы

DRIP and SOXS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (59.41%) compared to DRIP (13.80%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs SOXS's -100.00%.

On 10-year performance, DRIP leads with -42.26% vs -78.37% for SOXS. On fees, DRIP is cheaper at 1.07% per year. On volatility, DRIP has been the lower-risk option at 13.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DRIP has performed better with a -42.26% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIP is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 3.47% for DRIP.

DRIP is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 1.08% for SOXS.

SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIP и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор