Сравнение DRIP с SOXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

DRIP и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIP и SOXL

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares	-50.33%	-14.81%	1.27%	-17.24%	-73.57%	-79.74%	-42.76%	-36.11%	49.62%	-9.05%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	24.34%	54.91%	-12.31%	226.98%	-85.66%	118.84%	70.04%	231.83%	-39.07%	141.71%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -50.33%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -46.64% против 41.10% соответственно.

DRIP

1 день: 7.73%

1 месяц: -18.22%

С начала года: -50.33%

6 месяцев: -45.52%

1 год: -56.42%

3 года*: -30.21%

5 лет*: -45.32%

10 лет*: -46.64%

SOXL

1 день: 9.08%

1 месяц: -16.73%

С начала года: 24.34%

6 месяцев: 41.78%

1 год: 228.78%

3 года*: 42.83%

5 лет*: 4.90%

10 лет*: 41.10%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Название символа

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Часто сравнивают с DRIP:

DRIP с GUSH DRIP с SCO DRIP с XOP DRIP с KOLD DRIP с DUG DRIP с ERY DRIP с GLL

Часто сравнивают с SOXL:

SOXL с TQQQ SOXL с SOXX SOXL с SOXS SOXL с USD SOXL с TECL SOXL с NVDL SOXL с SPY

Сравнение комиссий DRIP и SOXL

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.

DRIP

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

SOXL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Доходность на риск

DRIP vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SOXL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DRIP	SOXL	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.84	1.93	-2.77
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.32	2.46	-3.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.85	1.35	-0.50
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.75	4.64	-5.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.22	14.09	-15.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DRIP	SOXL	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.84	1.93	-2.77
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.66	0.05	-0.71
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.48	0.42	-0.90
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.42	0.36	-0.78

Корреляция

Корреляция между DRIP и SOXL составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и SOXL

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности SOXL в 0.15%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares	3.98%	2.86%	4.38%	5.09%	0.00%	0.00%	0.01%	0.96%	0.58%	0.00%	0.00%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	0.15%	0.34%	1.18%	0.51%	1.07%	0.04%	0.05%	0.38%	1.30%	0.09%	4.84%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и SOXL

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и SOXL.

Загрузка...

Показатели просадок

	DRIP	SOXL	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.95%	-90.46%	-9.49%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-76.02%	-49.26%	-26.76%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-96.75%	-90.46%	-6.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.92%	-90.46%	-9.46%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.94%	-27.28%	-72.66%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-90.30%	-35.34%	-54.96%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	46.77%	16.23%	+30.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 16.88%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DRIP	SOXL	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.88%	38.35%	-21.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	39.41%	79.93%	-40.52%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	66.99%	119.50%	-52.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	68.82%	105.40%	-36.58%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	97.13%	97.72%	-0.59%

Сравнение DRIP с SOXL

Доходность

Сравнение доходности DRIP и SOXL

Сравнение доходности по годам DRIP и SOXL

Доходность по периодам

DRIP

SOXL

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DRIP и SOXL

Доходность на риск

DRIP vs. SOXL — Ранг доходности на риск

DRIP

SOXL

Сравнение DRIP c SOXL - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DRIP vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и SOXL

Просадки

Сравнение просадок DRIP и SOXL

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и SOXL

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)