PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с ERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIP с ERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).

DRIP и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIP и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.33%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		71.72%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -50.33%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -46.64% против -6.32% соответственно.

DRIP

1 день
7.73%
1 месяц
-18.22%
С начала года
-50.33%
6 месяцев
-45.52%
1 год
-56.42%
3 года*
-30.21%
5 лет*
-45.32%
10 лет*
-46.64%

ERX

1 день
-7.39%
1 месяц
7.35%
С начала года
71.72%
6 месяцев
71.12%
1 год
48.19%
3 года*
21.00%
5 лет*
34.47%
10 лет*
-6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с DUGDRIP с ERYDRIP с GLL
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с ERYERX с UCOERX с BOILERX с NUGT

Сравнение комиссий DRIP и ERX

DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Доходность на риск

DRIP vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 33
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

0.97

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.32

1.42

-2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.21

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.41

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

2.87

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.97

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.66

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

-0.09

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

-0.09

-0.33

Корреляция

Корреляция между DRIP и ERX составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и ERX

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности ERX в 1.56%

TTM202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.98%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.56%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и ERX

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и ERX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIPERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-99.54%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-35.17%

-40.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

-46.90%

-49.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-98.59%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-91.33%

-8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.30%

-66.78%

-23.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.77%

17.26%

+29.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и ERX

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIPERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.88%

13.01%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.41%

29.14%

+10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.99%

50.15%

+16.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.82%

52.18%

+16.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.13%

69.25%

+27.88%