PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIP с ERX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DRIP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRIP returned -42.95%/yr vs -8.79%/yr for ERX. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. DRIP charges 1.07%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -50.45%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 66.93%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -42.95% против -8.79% соответственно.

DRIP

1 день
-3.05%
1 месяц
9.61%
С начала года
-50.45%
6 месяцев
-43.03%
1 год
-56.10%
3 года*
-30.92%
5 лет*
-41.62%
10 лет*
-42.95%

ERX

1 день
2.68%
1 месяц
-3.38%
С начала года
66.93%
6 месяцев
59.74%
1 год
90.37%
3 года*
23.69%
5 лет*
28.75%
10 лет*
-8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIP и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.45%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.93%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between DRIP and ERX is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

-0.91

The correlation between DRIP and ERX has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с DUGDRIP с KOLDDRIP с NRGDDRIP с ERY
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

DRIP vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 11
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
2.21

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
2.62

-4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.32

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

3.89

-4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

10.60

-12.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

2.21

-3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

0.56

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

-0.13

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

-0.09

-0.33

Просадки

Сравнение просадок DRIP и ERX

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIPERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-99.54%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.84%

-23.34%

-40.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.02%

-42.34%

-33.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

-46.90%

-49.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-98.59%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-91.57%

-8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.45%

-67.02%

-23.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.12%

8.57%

+25.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и ERX

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 19.66% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 16.49%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIPERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.66%

16.49%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.05%

33.45%

+9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.64%

41.14%

+14.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.36%

51.98%

+16.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.59%

69.18%

+27.41%

Сравнение комиссий DRIP и ERX

DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и ERX

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности ERX в 1.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.99%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%

Часто задаваемые вопросы

DRIP and ERX have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIP has higher volatility (19.66%) compared to ERX (16.49%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, ERX leads with -8.79% vs -42.95% for DRIP. On fees, DRIP is cheaper at 1.07% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 16.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERX has performed better with a -8.79% return vs -42.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIP is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

DRIP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 1.61% for ERX.

DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIP и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор