Сравнение DRIIX с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
DRIIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIIX и DISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIIX и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | -0.96% | 17.17% | 15.44% | 19.21% | -14.15% | 20.45% | 13.36% | 25.42% | -9.17% | 21.64% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 3.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRIIX имеют среднегодовую доходность 10.86%, а акции DISVX немного отстают с 10.34%.
DRIIX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 10.86%
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIIX и DISVX
DRIIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Доходность на риск
DRIIX vs. DISVX — Ранг доходности на риск
DRIIX
DISVX
Сравнение DRIIX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIIX | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.59 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 3.17 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.52 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.98 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 11.76 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIIX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.59 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.86 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.62 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.51 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между DRIIX и DISVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIIX и DISVX
Дивидендная доходность DRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности DISVX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | 2.97% | 2.89% | 3.25% | 3.43% | 3.90% | 3.23% | 2.92% | 2.19% | 2.29% | 1.23% | 1.39% | 0.00% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок DRIIX и DISVX
Максимальная просадка DRIIX за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIIX и DISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIIX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -61.57% | +29.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -13.26% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -27.43% | +5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.56% | -49.24% | +16.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -9.95% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -12.23% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.36% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIIX и DISVX
Текущая волатильность для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) составляет 4.40%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DRIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIIX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 7.27% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | 11.02% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 16.51% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 15.98% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 16.74% | -2.12% |