Сравнение DRIIX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DRIIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIIX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIIX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | -3.01% | 17.17% | 15.44% | 19.21% | -14.15% | 20.45% | 13.36% | 25.42% | -9.17% | 21.64% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIIX показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DRIIX превзошли акции DFSTX по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.69% соответственно.
DRIIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 10.63%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIIX и DFSTX
DRIIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIIX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DRIIX
DFSTX
Сравнение DRIIX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIIX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.80 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.27 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.03 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 4.16 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.80 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.30 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.44 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.48 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DRIIX и DFSTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIIX и DFSTX
Дивидендная доходность DRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | 3.03% | 2.89% | 3.25% | 3.43% | 3.90% | 3.23% | 2.92% | 2.19% | 2.29% | 1.23% | 1.39% | 0.00% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DRIIX и DFSTX
Максимальная просадка DRIIX за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIIX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -60.99% | +28.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -13.92% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -25.91% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.56% | -44.78% | +12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -9.09% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -8.80% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.47% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIIX и DFSTX
Текущая волатильность для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) составляет 3.67%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DRIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 5.43% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | 12.19% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 21.77% | -9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 20.61% | -7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 22.06% | -7.45% |