Сравнение DRIIX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DRIIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIIX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIIX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | -3.01% | 17.17% | 15.44% | 19.21% | -14.15% | 20.45% | 13.36% | 25.42% | -9.17% | 21.64% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIIX показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции DRIIX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 10.63% против 11.29% соответственно.
DRIIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 10.63%
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIIX и DFIVX
DRIIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DRIIX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DRIIX
DFIVX
Сравнение DRIIX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIIX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.03 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.59 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.56 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 11.62 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.03 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.63 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.38 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между DRIIX и DFIVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIIX и DFIVX
Дивидендная доходность DRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности DFIVX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | 3.03% | 2.89% | 3.25% | 3.43% | 3.90% | 3.23% | 2.92% | 2.19% | 2.29% | 1.23% | 1.39% | 0.00% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DRIIX и DFIVX
Максимальная просадка DRIIX за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIIX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -66.61% | +34.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -11.99% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -25.29% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.56% | -48.11% | +15.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -8.44% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -12.30% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.75% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIIX и DFIVX
Текущая волатильность для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) составляет 3.67%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DRIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 6.28% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | 10.36% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 16.49% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 16.24% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 18.06% | -3.45% |