PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIGX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIGX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

DRIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIGX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIGX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIGX
Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund		-1.08%11.65%7.31%12.95%-20.97%15.21%16.43%21.77%-7.36%17.24%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, DRIGX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции DRIGX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 7.13% против 9.64% соответственно.

DRIGX

1 день
1.32%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-0.16%
1 год
9.23%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.49%
10 лет*
7.13%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с DRIGX:
DRIGX с SPYDRIGX с DFIVXDRIGX с DFSTXDRIGX с SSFNXDRIGX с DFEOXDRIGX с DFFVXDRIGX с DFQTX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий DRIGX и DFIEX

DRIGX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
DRIGX
Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund

Доходность на риск

DRIGX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIGX
Ранг доходности на риск DRIGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIGX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIGX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIGX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIGXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.95

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.55

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.57

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

10.07

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIGX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIGX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIGX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIGXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.95

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.60

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.35

+0.30

Корреляция

Корреляция между DRIGX и DFIEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIGX и DFIEX

Дивидендная доходность DRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIGX
Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund		6.98%6.76%4.33%3.96%5.94%3.45%3.32%2.31%2.46%1.23%1.38%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DRIGX и DFIEX

Максимальная просадка DRIGX за все время составила -26.73%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIGX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIGXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.73%

-62.22%

+35.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-11.01%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-28.66%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.73%

-41.04%

+14.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-7.75%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-12.26%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.81%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIGX и DFIEX

Текущая волатильность для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) составляет 3.85%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DRIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIGXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

7.09%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

10.45%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

15.90%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

15.65%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

16.35%

-5.25%