Сравнение DRIGX с JLKYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).
DRIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIGX и JLKYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIGX и JLKYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | -1.08% | 11.65% | 7.31% | 12.95% | -20.97% | 15.21% | 16.43% | 21.77% | -7.36% | 17.24% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | -1.36% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIGX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у JLKYX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции DRIGX уступали акциям JLKYX по среднегодовой доходности: 7.13% против 10.33% соответственно.
DRIGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 7.13%
JLKYX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIGX и JLKYX
DRIGX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIGX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск
DRIGX
JLKYX
Сравнение DRIGX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIGX | JLKYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.78 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.74 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 8.09 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIGX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.54 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DRIGX и JLKYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIGX и JLKYX
Дивидендная доходность DRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности JLKYX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | 6.98% | 6.76% | 4.33% | 3.96% | 5.94% | 3.45% | 3.32% | 2.31% | 2.46% | 1.23% | 1.38% | 0.00% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.66% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок DRIGX и JLKYX
Максимальная просадка DRIGX за все время составила -26.73%, что меньше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIGX и JLKYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIGX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -32.55% | +5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -11.59% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -25.75% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.73% | -32.55% | +5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -6.63% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -4.71% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.49% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIGX и JLKYX
Текущая волатильность для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) составляет 3.85%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что DRIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIGX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 5.95% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 9.49% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 16.39% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 15.16% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 16.16% | -5.06% |