Сравнение DRIGX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
DRIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIGX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIGX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | -1.08% | 11.65% | 7.31% | 12.95% | -20.97% | 15.21% | 15.44% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIGX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
DRIGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 7.13%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIGX и PADLX
DRIGX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIGX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
DRIGX
PADLX
Сравнение DRIGX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIGX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.75 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.46 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.23 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 9.78 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIGX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.75 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.52 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.55 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DRIGX и PADLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIGX и PADLX
Дивидендная доходность DRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | 6.98% | 6.76% | 4.33% | 3.96% | 5.94% | 3.45% | 3.32% | 2.31% | 2.46% | 1.23% | 1.38% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIGX и PADLX
Максимальная просадка DRIGX за все время составила -26.73%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIGX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIGX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -18.87% | -7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -4.65% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -18.87% | -7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -2.93% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -4.95% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.06% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIGX и PADLX
Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что DRIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIGX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 2.05% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 3.27% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 5.82% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 6.63% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 7.56% | +3.54% |