Сравнение DRIGX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
DRIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIGX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIGX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | -0.22% | 11.65% | 7.31% | 12.95% | -20.97% | 15.21% | 16.43% | 21.77% | -7.36% | 17.24% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -1.72% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIGX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции DRIGX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 7.26% против 10.63% соответственно.
DRIGX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 7.26%
LTFIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIGX и LTFIX
DRIGX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIGX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
DRIGX
LTFIX
Сравнение DRIGX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIGX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.49 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 6.63 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIGX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.52 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.67 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.43 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DRIGX и LTFIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIGX и LTFIX
Дивидендная доходность DRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности LTFIX в 8.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | 6.92% | 6.76% | 4.33% | 3.96% | 5.94% | 3.45% | 3.32% | 2.31% | 2.46% | 1.23% | 1.38% | 0.00% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.88% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок DRIGX и LTFIX
Максимальная просадка DRIGX за все время составила -26.73%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIGX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIGX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -52.73% | +26.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -8.71% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -26.80% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.73% | -33.50% | +6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -5.34% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -7.70% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.44% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIGX и LTFIX
Текущая волатильность для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) составляет 3.86%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что DRIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIGX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 5.74% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 9.37% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 15.98% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 15.41% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.09% | 15.80% | -4.71% |