Сравнение DRIGX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DRIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIGX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIGX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | -0.22% | 11.65% | 7.31% | 12.95% | -20.97% | 15.21% | 16.43% | 21.77% | -7.36% | 17.24% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 6.01% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIGX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции DRIGX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 7.26% против 10.67% соответственно.
DRIGX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 7.26%
DFFVX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 6.01%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 32.94%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIGX и DFFVX
DRIGX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DRIGX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DRIGX
DFFVX
Сравнение DRIGX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIGX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.54 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.67 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 6.14 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIGX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.39 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.45 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.46 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DRIGX и DFFVX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIGX и DFFVX
Дивидендная доходность DRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности DFFVX в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | 6.92% | 6.76% | 4.33% | 3.96% | 5.94% | 3.45% | 3.32% | 2.31% | 2.46% | 1.23% | 1.38% | 0.00% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.62% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DRIGX и DFFVX
Максимальная просадка DRIGX за все время составила -26.73%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIGX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIGX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -64.21% | +37.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -9.70% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -26.09% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.73% | -50.75% | +24.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -5.63% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -9.76% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 4.01% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIGX и DFFVX
Текущая волатильность для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) составляет 3.86%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что DRIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIGX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 5.28% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 12.36% | -6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 22.64% | -11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 21.70% | -10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.09% | 23.67% | -12.58% |