Сравнение DRIGX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DRIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIGX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIGX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | -2.36% | 11.65% | 7.31% | 12.95% | -20.97% | 15.21% | 16.43% | 21.77% | -7.36% | 17.24% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIGX показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции DRIGX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 6.99% против 11.59% соответственно.
DRIGX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 6.99%
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIGX и DFIVX
DRIGX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DRIGX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DRIGX
DFIVX
Сравнение DRIGX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIGX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.31 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.92 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.46 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 3.08 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 13.61 | -9.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIGX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.31 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.89 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.38 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DRIGX и DFIVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIGX и DFIVX
Дивидендная доходность DRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности DFIVX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | 7.07% | 6.76% | 4.33% | 3.96% | 5.94% | 3.45% | 3.32% | 2.31% | 2.46% | 1.23% | 1.38% | 0.00% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DRIGX и DFIVX
Максимальная просадка DRIGX за все время составила -26.73%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIGX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIGX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -66.61% | +39.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -11.99% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -25.29% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.73% | -48.11% | +21.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -5.92% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -12.30% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.72% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIGX и DFIVX
Текущая волатильность для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) составляет 3.51%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DRIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIGX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 6.92% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | 10.68% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 16.67% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 16.27% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.09% | 18.07% | -6.98% |