Сравнение DRIGX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DRIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIGX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIGX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | -1.08% | 11.65% | 7.31% | 12.95% | -20.97% | 15.21% | 16.43% | 21.77% | -7.36% | 17.24% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIGX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DRIGX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 7.13% против 10.84% соответственно.
DRIGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 7.13%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIGX и DFSVX
DRIGX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DRIGX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DRIGX
DFSVX
Сравнение DRIGX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIGX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.13 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.67 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.56 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 5.75 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIGX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.13 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.45 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DRIGX и DFSVX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIGX и DFSVX
Дивидендная доходность DRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | 6.98% | 6.76% | 4.33% | 3.96% | 5.94% | 3.45% | 3.32% | 2.31% | 2.46% | 1.23% | 1.38% | 0.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DRIGX и DFSVX
Максимальная просадка DRIGX за все время составила -26.73%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIGX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIGX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -66.70% | +39.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -15.11% | +7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -27.69% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.73% | -52.12% | +25.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -5.89% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -9.51% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 4.09% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIGX и DFSVX
Текущая волатильность для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) составляет 3.85%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DRIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIGX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 5.46% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 12.88% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 23.35% | -12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 21.68% | -10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 23.92% | -12.82% |