PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCVX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRCVX с USPIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -4.56%/yr vs -40.15%/yr for USPIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRCVX charges 0.00%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -27.17%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: -4.56% против -40.15% соответственно.

DRCVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
3.17%
6 месяцев
3.09%
1 год
8.88%
3 года*
7.75%
5 лет*
5.20%
10 лет*
-4.56%

USPIX

1 день
0.87%
1 месяц
3.67%
С начала года
-27.17%
6 месяцев
-24.68%
1 год
-42.51%
3 года*
-38.36%
5 лет*
-31.86%
10 лет*
-40.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRCVX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		3.17%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-27.17%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between DRCVX and USPIX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1998 г.

0.66

The correlation between DRCVX and USPIX shifts across timeframes, from -0.48 (5 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYURXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYTPXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с SOPIXUSPIX с UMPIXUSPIX с SMPIX

Доходность на риск

DRCVX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRCVXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
-1.20

+4.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
-1.92

+6.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

0.79

+0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.72

-0.91

+10.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.95

-1.82

+36.77

DRCVX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и USPIX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRCVXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-100.00%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-46.14%

+45.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-80.96%

+77.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.08%

-89.53%

+85.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.12%

-99.46%

+46.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.61%

-100.00%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.93%

-96.43%

+30.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

23.85%

-23.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и USPIX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.93%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRCVXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

17.82%

-16.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

28.93%

-27.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

35.96%

-33.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

45.76%

-41.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.58%

44.58%

-35.00%

Сравнение комиссий DRCVX и USPIX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и USPIX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности USPIX в 3.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.90%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.71%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%

Часто задаваемые вопросы

DRCVX and USPIX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (17.82%) compared to DRCVX (0.93%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs USPIX's -100.00%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRCVX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор