PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRCVX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRCVX и USPIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund
1.13%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund
12.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у USPIX с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: -4.63% против -56.39% соответственно.


DRCVX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.13%
6 месяцев
2.42%
1 год
9.03%
3 года*
6.85%
5 лет*
4.72%
10 лет*
-4.63%

USPIX

1 день
-6.86%
1 месяц
10.08%
С начала года
12.64%
6 месяцев
8.52%
1 год
-36.95%
3 года*
-34.12%
5 лет*
-28.15%
10 лет*
-56.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Comstock Capital Value Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Сравнение комиссий DRCVX и USPIX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.


Доходность на риск

DRCVX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина

USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRCVXUSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

-0.84

+2.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

-1.08

+3.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

0.85

+0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.64

+2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.01

-0.77

+12.78

DRCVX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRCVXUSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

-0.84

+2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

-0.63

+1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

-0.97

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.71

+0.71

Корреляция

Корреляция между DRCVX и USPIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и USPIX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности USPIX в 2.40%


TTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund
1.94%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund
2.40%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и USPIX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и USPIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DRCVXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-100.00%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-58.80%

+54.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.34%

-85.38%

+81.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.27%

-99.98%

+45.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.68%

-100.00%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.76%

-96.42%

+30.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

49.29%

-48.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и USPIX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.98%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DRCVXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

13.16%

-12.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

25.63%

-23.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

45.29%

-40.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

45.21%

-40.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.95%

58.00%

-48.05%