PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCVX с UCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRCVX с UCPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -4.15%/yr vs -28.39%/yr for UCPIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRCVX charges 0.00%/yr vs 1.78%/yr for UCPIX.

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и UCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у UCPIX с доходностью -29.75%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции UCPIX по среднегодовой доходности: -4.15% против -28.39% соответственно.

DRCVX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.09%
1 год
9.67%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
-4.15%

UCPIX

1 день
-1.75%
1 месяц
-9.37%
С начала года
-29.75%
6 месяцев
-27.91%
1 год
-50.18%
3 года*
-30.24%
5 лет*
-17.99%
10 лет*
-28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRCVX и UCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		2.94%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-29.75%-25.76%-19.27%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%

Correlation

The correlation between DRCVX and UCPIX is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.56

The correlation between DRCVX and UCPIX shifts across timeframes, from -0.67 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYTPXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYURXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIX
Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с BRPIXUCPIX с PSTIXUCPIX с RYCLXUCPIX с ENPIXUCPIX с UXPIX

Доходность на риск

DRCVX vs. UCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c UCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRCVXUCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
-1.36

+4.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.19
-2.23

+7.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

0.76

+1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.61

-1.02

+11.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.30

-1.68

+39.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRCVX vs. UCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа UCPIX равного -1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и UCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRCVXUCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

-1.36

+4.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

-0.04

+1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

-0.10

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.14

+0.13

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и UCPIX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке UCPIX в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и UCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRCVXUCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-99.99%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-50.67%

+49.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-94.79%

+90.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.08%

-95.26%

+91.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.27%

-99.39%

+45.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.62%

-99.95%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.89%

-84.03%

+18.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

32.46%

-32.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и UCPIX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.67%, в то время как у ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRCVXUCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

11.20%

-10.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

27.33%

-25.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

38.25%

-35.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

402.12%

-397.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

286.19%

-276.39%

Сравнение комиссий DRCVX и UCPIX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии UCPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и UCPIX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности UCPIX в 6.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.91%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.57%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%

Часто задаваемые вопросы

DRCVX and UCPIX have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCPIX has higher volatility (11.20%) compared to DRCVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs UCPIX's -99.99%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRCVX и UCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор