PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCVX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRCVX с RYAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX).

DRCVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 9 окт. 1985 г.. RYAIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRCVX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.13%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		6.93%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у RYAIX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: -4.63% против -17.17% соответственно.

DRCVX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.13%
6 месяцев
2.42%
1 год
9.03%
3 года*
6.85%
5 лет*
4.72%
10 лет*
-4.63%

RYAIX

1 день
-3.40%
1 месяц
5.21%
С начала года
6.93%
6 месяцев
5.89%
1 год
-16.93%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-10.96%
10 лет*
-17.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYTPXDRCVX с RYURXDRCVX с FNPIXDRCVX с PHPIXDRCVX с BEARX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с NVDARYAIX с BTC-USD

Сравнение комиссий DRCVX и RYAIX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.

RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund
DRCVX
Comstock Capital Value Fund

Доходность на риск

DRCVX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRCVXRYAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

-0.78

+2.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

-0.97

+3.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

0.86

+0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.52

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.01

-0.64

+12.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRCVX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRCVXRYAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

-0.78

+2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

-0.48

+1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

-0.76

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.16

+0.16

Корреляция

Корреляция между DRCVX и RYAIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и RYAIX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности RYAIX в 2.08%

TTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.94%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.08%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и RYAIX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке RYAIX в -98.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и RYAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRCVXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-98.75%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-33.93%

+30.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.34%

-54.73%

+50.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.27%

-87.23%

+32.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.68%

-98.61%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.76%

-73.13%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

27.24%

-26.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и RYAIX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.98%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRCVXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

6.59%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

12.81%

-10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

22.72%

-17.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

22.86%

-18.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.95%

22.61%

-12.66%