PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCVX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRCVX с RYAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -4.15%/yr vs -19.27%/yr for RYAIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRCVX charges 0.00%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -17.26%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: -4.15% против -19.27% соответственно.

DRCVX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.09%
1 год
9.67%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
-4.15%

RYAIX

1 день
0.30%
1 месяц
-8.23%
С начала года
-17.26%
6 месяцев
-15.89%
1 год
-26.83%
3 года*
-19.19%
5 лет*
-14.72%
10 лет*
-19.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRCVX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		2.94%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-17.26%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between DRCVX and RYAIX is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.65

The correlation between DRCVX and RYAIX shifts across timeframes, from -0.48 (5 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYTPXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYURXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с BTC-USD

Доходность на риск

DRCVX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRCVXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
-1.68

+4.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.19
-2.50

+7.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

0.73

+1.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.61

-0.98

+11.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.30

-2.15

+40.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRCVX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRCVXRYAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

-1.68

+4.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

-0.65

+1.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

-0.85

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.17

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и RYAIX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRCVXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-98.93%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-27.64%

+26.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-50.13%

+46.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.08%

-61.15%

+57.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.27%

-89.04%

+34.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.62%

-98.93%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.89%

-73.30%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

12.59%

-12.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и RYAIX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.67%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRCVXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

4.53%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

12.35%

-10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

16.17%

-13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

22.85%

-18.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

22.66%

-12.86%

Сравнение комиссий DRCVX и RYAIX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и RYAIX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности RYAIX в 2.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.91%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.69%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%

Часто задаваемые вопросы

DRCVX and RYAIX have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (4.53%) compared to DRCVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs RYAIX's -98.93%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRCVX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор