Сравнение DRCVX с RYAIX
DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -4.56%/yr vs -19.33%/yr for RYAIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRCVX charges 0.00%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности DRCVX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRCVX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -13.79%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: -4.56% против -19.33% соответственно.
DRCVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- -4.56%
RYAIX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -13.79%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- -13.28%
- 10 лет*
- -19.33%
Сравнение доходности по годам DRCVX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 3.17% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -13.79% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between DRCVX and RYAIX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.65 |
The correlation between DRCVX and RYAIX shifts across timeframes, from -0.49 (5 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRCVX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
DRCVX
RYAIX
Сравнение DRCVX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRCVX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 0.80 | +0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.72 | -0.88 | +10.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.95 | -1.90 | +36.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRCVX и RYAIX
Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRCVX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.47% | -98.93% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -25.47% | +24.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | -50.13% | +46.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.08% | -61.15% | +57.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.12% | -88.80% | +35.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.61% | -98.88% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.93% | -73.34% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 11.95% | -11.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRCVX и RYAIX
Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.93%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRCVX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 8.99% | -8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 14.61% | -12.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 18.09% | -15.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 23.14% | -18.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.58% | 22.77% | -13.19% |
Сравнение комиссий DRCVX и RYAIX
DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRCVX и RYAIX
Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности RYAIX в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.90% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.59% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
DRCVX and RYAIX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAIX has higher volatility (8.99%) compared to DRCVX (0.93%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs RYAIX's -98.93%.
DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRCVX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор