Сравнение DRCVX с GRZZX
DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and GRZZX (Grizzly Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -4.56%/yr vs -1.43%/yr for GRZZX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRCVX charges 0.00%/yr vs 1.61%/yr for GRZZX.
Доходность
Сравнение доходности DRCVX и GRZZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRCVX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у GRZZX с доходностью -5.23%. За последние 10 лет акции DRCVX уступали акциям GRZZX по среднегодовой доходности: -4.56% против -1.43% соответственно.
DRCVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- -4.56%
GRZZX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -3.72%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -3.01%
- 10 лет*
- -1.43%
Сравнение доходности по годам DRCVX и GRZZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 3.17% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
GRZZX Grizzly Short Fund | -5.23% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
Correlation
The correlation between DRCVX and GRZZX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.65 |
The correlation between DRCVX and GRZZX shifts across timeframes, from -0.67 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRCVX vs. GRZZX — Ранг доходности на риск
DRCVX
GRZZX
Сравнение DRCVX c GRZZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Grizzly Short Fund (GRZZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRCVX | GRZZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 0.94 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.72 | -0.46 | +10.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.95 | -1.02 | +35.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRCVX и GRZZX
Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, что больше максимальной просадки GRZZX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и GRZZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRCVX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.47% | -91.80% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -13.89% | +13.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | -29.48% | +25.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.08% | -37.65% | +33.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.12% | -72.45% | +19.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.61% | -89.43% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.93% | -69.39% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 6.30% | -6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRCVX и GRZZX
Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.93%, в то время как у Grizzly Short Fund (GRZZX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRZZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRCVX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 4.60% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 10.63% | -8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 14.02% | -11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 19.60% | -15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.58% | 96.65% | -87.07% |
Сравнение комиссий DRCVX и GRZZX
DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GRZZX в 1.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRCVX и GRZZX
Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности GRZZX в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.90% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRZZX Grizzly Short Fund | 4.82% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
DRCVX and GRZZX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRZZX has higher volatility (4.60%) compared to DRCVX (0.93%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs GRZZX's -91.80%.
DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRCVX и GRZZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор