Сравнение DRCVX с GRZZX

С начала года, DRCVX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у GRZZX с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции DRCVX уступали акциям GRZZX по среднегодовой доходности: -4.63% против -0.79% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GRZZX в 1.61%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Grizzly Short Fund (GRZZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа GRZZX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и GRZZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DRCVX и GRZZX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности GRZZX в 4.91%

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, что больше максимальной просадки GRZZX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и GRZZX.

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.98%, в то время как у Grizzly Short Fund (GRZZX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRZZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.