Сравнение DRCVX с GRZZX
DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and GRZZX (Grizzly Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -3.69%/yr vs -1.03%/yr for GRZZX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRCVX charges 0.00%/yr vs 1.61%/yr for GRZZX.
Доходность
Сравнение доходности DRCVX и GRZZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRCVX показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у GRZZX с доходностью -9.11%. За последние 10 лет акции DRCVX уступали акциям GRZZX по среднегодовой доходности: -3.69% против -1.03% соответственно.
DRCVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.85%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- -3.69%
GRZZX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -4.34%
- 6 месяцев
- -5.20%
- С начала года
- -9.11%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- -6.40%
- 5 лет*
- -4.20%
- 10 лет*
- -1.03%
Сравнение доходности по годам DRCVX и GRZZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 3.85% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
GRZZX Grizzly Short Fund | -9.11% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
Correlation
The correlation between DRCVX and GRZZX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.65 |
The correlation between DRCVX and GRZZX shifts across timeframes, from -0.66 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRCVX vs. GRZZX — Ранг доходности на риск
DRCVX
GRZZX
Сравнение DRCVX c GRZZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Grizzly Short Fund (GRZZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRCVX | GRZZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 0.92 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.83 | -0.51 | +9.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | -1.15 | +33.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRCVX и GRZZX
Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, что больше максимальной просадки GRZZX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и GRZZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRCVX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.47% | -91.80% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -16.03% | +15.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | -31.23% | +27.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.08% | -39.19% | +35.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -73.13% | +23.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.59% | -89.87% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.97% | -69.44% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 7.10% | -6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRCVX и GRZZX
Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.86%, в то время как у Grizzly Short Fund (GRZZX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRZZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRCVX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 3.58% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 10.54% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 13.87% | -11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 19.61% | -15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.43% | 96.61% | -87.18% |
Сравнение комиссий DRCVX и GRZZX
DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GRZZX в 1.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRCVX и GRZZX
Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности GRZZX в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.89% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRZZX Grizzly Short Fund | 5.03% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
DRCVX and GRZZX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRZZX has higher volatility (3.58%) compared to DRCVX (0.86%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs GRZZX's -91.80%.
DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRCVX и GRZZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор