PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCVX с GRZZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRCVX с GRZZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and GRZZX (Grizzly Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -4.15%/yr vs -1.08%/yr for GRZZX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRCVX charges 0.00%/yr vs 1.61%/yr for GRZZX.

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и GRZZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Grizzly Short Fund (GRZZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у GRZZX с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции DRCVX уступали акциям GRZZX по среднегодовой доходности: -4.15% против -1.08% соответственно.

DRCVX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.09%
1 год
9.67%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
-4.15%

GRZZX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.96%
1 год
-7.86%
3 года*
-7.01%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
-1.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRCVX и GRZZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		2.94%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
GRZZX
Grizzly Short Fund		-4.85%-2.98%-6.74%-18.72%22.43%-15.87%-41.33%-29.43%301.98%-19.84%

Correlation

The correlation between DRCVX and GRZZX is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.65

The correlation between DRCVX and GRZZX shifts across timeframes, from -0.67 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

Grizzly Short Fund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYTPXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYURXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIX
Часто сравнивают с GRZZX:
GRZZX с BEARXGRZZX с FXAIXGRZZX с PSTIXGRZZX с UHPIXGRZZX с RYVNXGRZZX с RYCZXGRZZX с LCORX

Доходность на риск

DRCVX vs. GRZZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GRZZX
Ранг доходности на риск GRZZX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRZZX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRZZX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRZZX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRZZX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRZZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c GRZZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Grizzly Short Fund (GRZZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRCVXGRZZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
-0.59

+3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.19
-0.75

+5.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

0.92

+0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.61

-0.58

+11.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.30

-1.32

+39.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRCVX vs. GRZZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа GRZZX равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и GRZZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRCVXGRZZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

-0.59

+3.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

-0.18

+1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

-0.01

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.11

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и GRZZX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, что больше максимальной просадки GRZZX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и GRZZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRCVXGRZZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-91.80%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-13.89%

+13.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-29.48%

+25.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.08%

-37.65%

+33.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.27%

-72.45%

+18.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.62%

-89.39%

-7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.89%

-69.36%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

6.09%

-5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и GRZZX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.67%, в то время как у Grizzly Short Fund (GRZZX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRZZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRCVXGRZZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

3.38%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

10.20%

-8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

13.78%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

19.54%

-14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

96.65%

-86.85%

Сравнение комиссий DRCVX и GRZZX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GRZZX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и GRZZX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности GRZZX в 5.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.91%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRZZX
Grizzly Short Fund		5.44%6.00%10.30%6.61%0.00%0.00%0.00%1.14%

Часто задаваемые вопросы

DRCVX and GRZZX have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRZZX has higher volatility (3.38%) compared to DRCVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs GRZZX's -91.80%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRCVX и GRZZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор