PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCVX с GABAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRCVX с GABAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Gabelli Asset Fund (GABAX).

DRCVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 9 окт. 1985 г.. GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и GABAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Gabelli Asset Fund (GABAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRCVX и GABAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.13%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
GABAX
Gabelli Asset Fund		1.27%16.65%8.07%10.32%-10.74%18.96%11.22%22.44%-7.61%20.17%

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у GABAX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции DRCVX уступали акциям GABAX по среднегодовой доходности: -4.63% против 9.36% соответственно.

DRCVX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.13%
6 месяцев
2.42%
1 год
9.03%
3 года*
6.85%
5 лет*
4.72%
10 лет*
-4.63%

GABAX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.34%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.45%
1 год
16.44%
3 года*
10.50%
5 лет*
6.51%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

Gabelli Asset Fund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYTPXDRCVX с RYURXDRCVX с PHPIXDRCVX с BEARXDRCVX с FNPIX
Часто сравнивают с GABAX:
GABAX с SCHDGABAX с VTVGABAX с VIGGABAX с CRFGABAX с OAKMXGABAX с SVOLGABAX с DGRO

Сравнение комиссий DRCVX и GABAX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GABAX в 1.33%.

GABAX
Gabelli Asset Fund
DRCVX
Comstock Capital Value Fund

Доходность на риск

DRCVX vs. GABAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GABAX
Ранг доходности на риск GABAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c GABAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Gabelli Asset Fund (GABAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRCVXGABAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.07

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.58

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.22

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.50

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.01

6.02

+5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRCVX vs. GABAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа GABAX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и GABAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRCVXGABAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.07

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.44

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.57

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.68

-0.69

Корреляция

Корреляция между DRCVX и GABAX составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и GABAX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности GABAX в 12.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.94%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GABAX
Gabelli Asset Fund		12.14%12.29%15.41%8.04%10.06%9.78%13.12%10.04%10.01%8.69%13.23%13.98%

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и GABAX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, что больше максимальной просадки GABAX в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и GABAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRCVXGABAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-55.44%

-42.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-11.43%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.34%

-21.90%

+17.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.27%

-36.65%

-17.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.68%

-7.77%

-88.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.76%

-5.57%

-60.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.85%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и GABAX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.98%, в то время как у Gabelli Asset Fund (GABAX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRCVXGABAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

5.44%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

9.23%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

15.64%

-10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

14.88%

-10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.95%

16.46%

-6.51%