PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DPST с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPST с TNA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%) while TNA tracks the Russell 2000 Index (300% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, DPST returned -11.04%/yr vs 7.55%/yr for TNA. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DPST charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности DPST и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DPST показывает доходность 57.62%, а TNA немного ниже – 56.69%. За последние 10 лет акции DPST уступали акциям TNA по среднегодовой доходности: -11.04% против 7.55% соответственно.

DPST

1 день
8.17%
1 месяц
24.29%
6 месяцев
36.47%
С начала года
57.62%
1 год
66.24%
3 года*
36.52%
5 лет*
-13.46%
10 лет*
-11.04%

TNA

1 день
-0.13%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
25.85%
С начала года
56.69%
1 год
100.42%
3 года*
23.69%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPST и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		57.62%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		56.69%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between DPST and TNA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.72

The correlation between DPST and TNA shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DPST и TNA

Секторы
DPST
TNA

Финансовые услуги

100.0%
15.3%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Энергетика

-

5.4%

Здравоохранение

-

16.3%

Промышленность

-

18.0%

Недвижимость

-

5.9%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

DPST
100.0%
TNA
15.3%

Сырьевые материалы

DPST

-

TNA
4.7%

Коммуникационные услуги

DPST

-

TNA
2.4%

Потребительский циклический сектор

DPST

-

TNA
8.0%

Потребительский защитный сектор

DPST

-

TNA
2.3%

Энергетика

DPST

-

TNA
5.4%

Здравоохранение

DPST

-

TNA
16.3%

Промышленность

DPST

-

TNA
18.0%

Недвижимость

DPST

-

TNA
5.9%

Технологии

DPST

-

TNA
19.1%

Коммунальные услуги

DPST

-

TNA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SKRE
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

DPST vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DPSTTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.75

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.31

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.10

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

10.17

-6.50

DPST vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа TNA равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DPST и TNA

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPSTTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-88.09%

-9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.44%

-32.53%

-7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.38%

-65.78%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

-82.36%

-11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

-88.09%

-9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.35%

-33.73%

-56.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.41%

-33.92%

-30.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.13%

9.91%

+8.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и TNA

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPSTTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.28%

11.18%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.06%

42.28%

+6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.32%

57.79%

+10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.67%

67.38%

+21.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.18%

68.30%

+25.88%

Сравнение комиссий DPST и TNA

DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и TNA

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности TNA в 0.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		1.39%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.30%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

DPST and TNA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DPST has higher volatility (17.28%) compared to TNA (11.18%). In terms of maximum drawdown, DPST dropped -97.73% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, TNA leads with 7.55% vs -11.04% for DPST. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TNA has been the lower-risk option at 11.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TNA has performed better with a 7.55% return vs -11.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

DPST has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.30% for TNA.

DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily). Their fees differ too: 0.99% for DPST and 1.05% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPST и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор