Сравнение DPST с TMF
DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - DPST is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DPST returned -11.17%/yr vs -16.87%/yr for TMF. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. DPST charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности DPST и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность 31.18%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции DPST превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -11.17% против -16.87% соответственно.
DPST
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 16.60%
- С начала года
- 31.18%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 66.43%
- 3 года*
- 41.35%
- 5 лет*
- -20.53%
- 10 лет*
- -11.17%
TMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -31.33%
- 10 лет*
- -16.87%
Сравнение доходности по годам DPST и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 31.18% | -5.90% | 15.48% | -55.79% | -54.10% | 108.31% | -76.53% | 70.65% | -56.75% | 7.28% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -4.67% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between DPST and TMF is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г. | -0.24 |
The correlation between DPST and TMF shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPST vs. TMF — Ранг доходности на риск
DPST
TMF
Сравнение DPST c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPST | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.11 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | -0.23 | +3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPST и TMF
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPST | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -92.89% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.44% | -26.51% | -13.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.38% | -56.09% | -12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | -88.81% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | -92.89% | -4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.97% | -92.11% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.25% | -43.76% | -20.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.22% | 12.26% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и TMF
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 18.76% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPST | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.76% | 6.50% | +12.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.13% | 19.35% | +28.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.32% | 27.91% | +41.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.98% | 46.59% | +42.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.46% | 43.86% | +50.60% |
Сравнение комиссий DPST и TMF
DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и TMF
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности TMF в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 1.61% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.09% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
DPST and TMF have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPST has higher volatility (18.76%) compared to TMF (6.50%). In terms of maximum drawdown, DPST dropped -97.73% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, DPST leads with -11.17% vs -16.87% for TMF. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DPST has performed better with a -11.17% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 1.61% for DPST.
DPST is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 0.99% for DPST and 1.01% for TMF.
DPST currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPST и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор