Сравнение DPST с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
DPST и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DPST и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPST и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | -3.92% | -5.90% | 15.48% | -55.79% | -54.10% | 108.31% | -76.53% | 70.65% | -56.75% | 7.28% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -2.78% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции DPST превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -14.27% против -15.78% соответственно.
DPST
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- -25.87%
- 10 лет*
- -14.27%
TMF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -13.14%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- -23.40%
- 5 лет*
- -29.30%
- 10 лет*
- -15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPST и TMF
DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
DPST vs. TMF — Ранг доходности на риск
DPST
TMF
Сравнение DPST c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPST | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | -0.44 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | -0.41 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.46 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -0.74 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPST | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.44 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.63 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | -0.36 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.13 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DPST и TMF составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и TMF
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности TMF в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.20% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.01% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок DPST и TMF
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPST | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -92.61% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.50% | -27.13% | -14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | -88.37% | -5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | -92.61% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.12% | -91.95% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.64% | -43.13% | -20.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.56% | 16.93% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и TMF
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPST | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 10.85% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.27% | 19.51% | +34.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.71% | 33.89% | +49.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.62% | 46.85% | +42.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.78% | 44.00% | +50.78% |