PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPST с SOXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

DPST и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DPST и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPST и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		-0.89%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-41.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%. За последние 10 лет акции DPST превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -14.00% против -74.65% соответственно.

DPST

1 день
3.15%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
2.26%
1 год
20.25%
3 года*
11.50%
5 лет*
-25.41%
10 лет*
-14.00%

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Сравнение комиссий DPST и SOXS

DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Доходность на риск

DPST vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPSTSOXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

-0.78

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

-2.06

+2.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.74

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.97

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

-1.09

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPST vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPSTSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

-0.78

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.66

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

-0.75

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-0.76

+0.58

Корреляция

Корреляция между DPST и SOXS составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и SOXS

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности SOXS в 9.25%

TTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.13%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DPST и SOXS

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и SOXS.

Загрузка...

Показатели просадок

DPSTSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-100.00%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.50%

-96.52%

+55.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

-99.85%

+5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

-100.00%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.93%

-100.00%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.65%

-92.53%

+28.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.66%

85.61%

-66.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) составляет 16.21%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что DPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPSTSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.21%

39.00%

-22.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.34%

79.00%

-24.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.74%

120.15%

-36.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.63%

106.42%

-16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.76%

99.19%

-4.43%