PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPST с SOXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - DPST is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DPST returned -11.17%/yr vs -79.54%/yr for SOXS. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. DPST charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности DPST и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность 31.18%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -93.50%. За последние 10 лет акции DPST превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -11.17% против -79.54% соответственно.

DPST

1 день
4.14%
1 месяц
16.60%
С начала года
31.18%
6 месяцев
20.48%
1 год
66.43%
3 года*
41.35%
5 лет*
-20.53%
10 лет*
-11.17%

SOXS

1 день
22.42%
1 месяц
-47.74%
С начала года
-93.50%
6 месяцев
-93.24%
1 год
-97.76%
3 года*
-87.41%
5 лет*
-80.25%
10 лет*
-79.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPST и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		31.18%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-93.50%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between DPST and SOXS is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

-0.41

The correlation between DPST and SOXS shifts across timeframes, from -0.43 (5 years) to -0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с KORU
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

DPST vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DPSTSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-0.83

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
-3.41

+5.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.63

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

-1.00

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

-1.51

+5.17

DPST vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DPST и SOXS

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPSTSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-100.00%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.44%

-97.94%

+57.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.38%

-99.87%

+31.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

-99.98%

+5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

-100.00%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.97%

-100.00%

+8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.25%

-92.61%

+28.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.22%

67.48%

-49.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) составляет 18.76%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 66.67%. Это указывает на то, что DPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPSTSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.76%

66.67%

-47.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.13%

100.39%

-52.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.32%

117.32%

-48.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.98%

111.39%

-22.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.46%

102.09%

-7.63%

Сравнение комиссий DPST и SOXS

DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и SOXS

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SOXS в 83.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		1.61%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		83.05%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DPST and SOXS have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (66.67%) compared to DPST (18.76%). In terms of maximum drawdown, DPST dropped -97.73% vs SOXS's -100.00%.

On 10-year performance, DPST leads with -11.17% vs -79.54% for SOXS. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DPST has been the lower-risk option at 18.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DPST has performed better with a -11.17% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 1.61% for DPST.

DPST is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for DPST and 1.08% for SOXS.

DPST currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPST и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор