PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPST с SOXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%) while SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DPST returned -14.98%/yr vs -78.92%/yr for SOXS. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. DPST charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности DPST и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -92.10%. За последние 10 лет акции DPST превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -14.98% против -78.92% соответственно.

DPST

1 день
-7.03%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.97%
6 месяцев
6.73%
1 год
37.91%
3 года*
23.22%
5 лет*
-26.61%
10 лет*
-14.98%

SOXS

1 день
-5.03%
1 месяц
-62.97%
С начала года
-92.10%
6 месяцев
-91.70%
1 год
-97.75%
3 года*
-86.64%
5 лет*
-79.66%
10 лет*
-78.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPST и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		4.97%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-92.10%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between DPST and SOXS is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

-0.42

The correlation between DPST and SOXS shifts across timeframes, from -0.44 (5 years) to -0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

DPST vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPSTSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-0.96

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-3.94

+5.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.58

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

-1.00

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

-1.44

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPST vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPSTSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

-0.96

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.74

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

-0.79

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-0.79

+0.62

Просадки

Сравнение просадок DPST и SOXS

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPSTSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-100.00%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.44%

-97.68%

+57.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.38%

-99.80%

+31.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

-99.97%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

-100.00%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.57%

-100.00%

+6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.12%

-92.60%

+28.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.04%

68.64%

-50.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) составляет 17.99%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.22%. Это указывает на то, что DPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPSTSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.99%

44.22%

-26.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.46%

83.94%

-36.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.35%

102.18%

-32.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.36%

108.21%

-18.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.57%

100.48%

-5.91%

Сравнение комиссий DPST и SOXS

DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и SOXS

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности SOXS в 68.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.01%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		68.34%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DPST and SOXS have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.22%) compared to DPST (17.99%). In terms of maximum drawdown, DPST dropped -97.73% vs SOXS's -100.00%.

On 10-year performance, DPST leads with -14.98% vs -78.92% for SOXS. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DPST has been the lower-risk option at 17.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DPST has performed better with a -14.98% return vs -78.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 68.34%, compared with 2.01% for DPST.

DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for DPST and 1.08% for SOXS.

DPST currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPST и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор