Сравнение DPST с SOXS
DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - DPST is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DPST returned -11.04%/yr vs -78.37%/yr for SOXS. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. DPST charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности DPST и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность 57.62%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%. За последние 10 лет акции DPST превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -11.04% против -78.37% соответственно.
DPST
- 1 день
- 8.17%
- 1 месяц
- 24.29%
- 6 месяцев
- 36.47%
- С начала года
- 57.62%
- 1 год
- 66.24%
- 3 года*
- 36.52%
- 5 лет*
- -13.46%
- 10 лет*
- -11.04%
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам DPST и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 57.62% | -5.90% | 15.48% | -55.79% | -54.10% | 108.31% | -76.53% | 70.65% | -56.75% | 7.28% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between DPST and SOXS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г. | -0.41 |
The correlation between DPST and SOXS shifts across timeframes, from -0.42 (5 years) to -0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPST vs. SOXS — Ранг доходности на риск
DPST
SOXS
Сравнение DPST c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPST | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.72 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.98 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | -1.41 | +5.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPST и SOXS
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPST | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -100.00% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.44% | -97.89% | +57.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.38% | -99.87% | +31.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | -99.98% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | -100.00% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.35% | -100.00% | +9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.41% | -92.63% | +28.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.13% | 68.36% | -50.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) составляет 17.28%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что DPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPST | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 59.41% | -42.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.06% | 109.76% | -60.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.32% | 126.44% | -58.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.67% | 113.26% | -24.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.18% | 103.02% | -8.84% |
Сравнение комиссий DPST и SOXS
DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и SOXS
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SOXS в 43.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 1.39% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DPST and SOXS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to DPST (17.28%). In terms of maximum drawdown, DPST dropped -97.73% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, DPST leads with -11.04% vs -78.37% for SOXS. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DPST has been the lower-risk option at 17.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DPST has performed better with a -11.04% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 1.39% for DPST.
DPST is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for DPST and 1.08% for SOXS.
DPST currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPST и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор