Сравнение DPST с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
DPST и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DPST или SOXL.
Основные характеристики
| DPST | SOXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -23.10% | 24.21% |
| Дох-ть за 1 год | 89.35% | 188.35% |
| Дох-ть за 3 года | -47.28% | 5.26% |
| Дох-ть за 5 лет | -40.23% | 25.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 2.16 |
| Дневная вол-ть | 97.52% | 84.95% |
| Макс. просадка | -97.73% | -90.46% |
| Current Drawdown | -95.67% | -45.75% |
Корреляция
Корреляция между DPST и SOXL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DPST и SOXL
С начала года, DPST показывает доходность -23.10%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPST и SOXL
И DPST, и SOXL имеют комиссию равную 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DPST c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и SOXL
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности SOXL в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.59% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.43% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DPST и SOXL
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) составляет 23.73%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 29.71%. Это указывает на то, что DPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.