PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPST с SOXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

DPST и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DPST и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPST и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		-0.89%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		24.34%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции DPST уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -14.00% против 41.10% соответственно.

DPST

1 день
3.15%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
2.26%
1 год
20.25%
3 года*
11.50%
5 лет*
-25.41%
10 лет*
-14.00%

SOXL

1 день
9.08%
1 месяц
-16.73%
С начала года
24.34%
6 месяцев
41.78%
1 год
228.78%
3 года*
42.83%
5 лет*
4.90%
10 лет*
41.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с FAST.AS
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Сравнение комиссий DPST и SOXL

И DPST, и SOXL имеют комиссию равную 0.99%.

DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Доходность на риск

DPST vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPSTSOXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.93

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.46

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

4.64

-4.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

14.09

-13.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPST vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPSTSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.93

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.05

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.42

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.36

-0.54

Корреляция

Корреляция между DPST и SOXL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и SOXL

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SOXL в 0.15%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.13%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Просадки

Сравнение просадок DPST и SOXL

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и SOXL.

Загрузка...

Показатели просадок

DPSTSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-90.46%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.50%

-49.26%

+7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

-90.46%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

-90.46%

-7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.93%

-27.28%

-66.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.65%

-35.34%

-28.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.66%

16.23%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) составляет 16.21%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что DPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPSTSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.21%

38.35%

-22.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.34%

79.93%

-25.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.74%

119.50%

-35.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.63%

105.40%

-15.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.76%

97.72%

-2.96%