Сравнение DPST с PST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).
DPST и PST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DPST и PST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPST и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | -3.92% | -5.90% | 15.48% | -55.79% | -54.10% | 108.31% | -76.53% | 70.65% | -56.75% | 7.28% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.06% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции DPST уступали акциям PST по среднегодовой доходности: -14.27% против 1.99% соответственно.
DPST
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- -25.87%
- 10 лет*
- -14.27%
PST
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPST и PST
DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.
Доходность на риск
DPST vs. PST — Ранг доходности на риск
DPST
PST
Сравнение DPST c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPST | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.11 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 0.24 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.10 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 0.16 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPST | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.11 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.52 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.15 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.39 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DPST и PST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и PST
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности PST в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.20% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DPST и PST
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и PST.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPST | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -79.25% | -18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.50% | -8.22% | -33.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | -16.19% | -77.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | -36.07% | -61.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.12% | -64.99% | -29.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.64% | -61.45% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.56% | 5.01% | +13.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и PST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPST | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 3.88% | +12.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.27% | 6.53% | +47.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.71% | 11.90% | +71.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.62% | 15.58% | +74.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.78% | 13.33% | +81.45% |