PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с LABU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPST с LABU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%) while LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DPST returned -14.98%/yr vs -13.53%/yr for LABU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DPST charges 0.99%/yr vs 1.12%/yr for LABU.

Доходность

Сравнение доходности DPST и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у LABU с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции DPST уступали акциям LABU по среднегодовой доходности: -14.98% против -13.53% соответственно.

DPST

1 день
-7.03%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.97%
6 месяцев
6.73%
1 год
37.91%
3 года*
23.22%
5 лет*
-26.61%
10 лет*
-14.98%

LABU

1 день
4.61%
1 месяц
-11.09%
С начала года
3.80%
6 месяцев
3.63%
1 год
195.85%
3 года*
7.82%
5 лет*
-32.76%
10 лет*
-13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPST и LABU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		4.97%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		3.80%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%

Correlation

The correlation between DPST and LABU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.38

The correlation between DPST and LABU shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DPST и LABU

Секторы
DPST
LABU

Финансовые услуги

100.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

99.8%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DPST
100.0%
LABU
0.2%

Сырьевые материалы

DPST

-

LABU
0.0%

Коммуникационные услуги

DPST

-

LABU

-

Потребительский циклический сектор

DPST

-

LABU

-

Потребительский защитный сектор

DPST

-

LABU

-

Энергетика

DPST

-

LABU

-

Здравоохранение

DPST

-

LABU
99.8%

Промышленность

DPST

-

LABU

-

Недвижимость

DPST

-

LABU

-

Технологии

DPST

-

LABU

-

Коммунальные услуги

DPST

-

LABU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL
Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ

Доходность на риск

DPST vs. LABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1919
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPSTLABUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
2.60

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.93

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

6.42

-5.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

18.77

-16.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPST vs. LABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа LABU равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPSTLABUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.60

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.34

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

-0.14

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-0.24

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DPST и LABU

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, примерно равная максимальной просадке LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и LABU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPSTLABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-99.18%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.44%

-30.70%

-9.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.38%

-78.30%

+9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

-97.59%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

-98.96%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.57%

-96.34%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.12%

-81.68%

+17.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.04%

10.48%

+7.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и LABU

Текущая волатильность для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) составляет 17.99%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 27.83%. Это указывает на то, что DPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPSTLABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.99%

27.83%

-9.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.46%

59.70%

-12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.35%

75.91%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.36%

95.58%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.57%

95.42%

-0.85%

Сравнение комиссий DPST и LABU

DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и LABU

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности LABU в 0.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.01%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%

Часто задаваемые вопросы

DPST and LABU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (27.83%) compared to DPST (17.99%). In terms of maximum drawdown, DPST dropped -97.73% vs LABU's -99.18%.

On 10-year performance, LABU leads with -13.53% vs -14.98% for DPST. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DPST has been the lower-risk option at 17.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LABU has performed better with a -13.53% return vs -14.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.

DPST has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.74% for LABU.

DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Their fees differ too: 0.99% for DPST and 1.12% for LABU.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPST и LABU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор