PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с LABU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPST с LABU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU).

DPST и LABU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DPST и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPST и LABU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		-0.89%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		6.42%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у LABU с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции DPST уступали акциям LABU по среднегодовой доходности: -14.00% против -11.62% соответственно.

DPST

1 день
3.15%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
2.26%
1 год
20.25%
3 года*
11.50%
5 лет*
-25.41%
10 лет*
-14.00%

LABU

1 день
2.13%
1 месяц
0.08%
С начала года
6.42%
6 месяцев
75.49%
1 год
215.44%
3 года*
20.71%
5 лет*
-36.11%
10 лет*
-11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL
Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с QQQLABU с WEBL

Сравнение комиссий DPST и LABU

DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.

LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Доходность на риск

DPST vs. LABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1818
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPSTLABUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

2.53

-2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.77

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

4.94

-4.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

15.35

-14.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPST vs. LABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа LABU равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPSTLABUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.53

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.38

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

-0.12

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-0.24

+0.06

Корреляция

Корреляция между DPST и LABU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и LABU

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности LABU в 0.73%

TTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.13%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.73%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%

Просадки

Сравнение просадок DPST и LABU

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, примерно равная максимальной просадке LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и LABU.

Загрузка...

Показатели просадок

DPSTLABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-99.18%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.50%

-36.66%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

-97.75%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

-98.96%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.93%

-96.25%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.65%

-81.45%

+17.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.66%

11.80%

+6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и LABU

Текущая волатильность для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) составляет 16.21%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 33.08%. Это указывает на то, что DPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPSTLABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.21%

33.08%

-16.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.34%

56.88%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.74%

86.51%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.63%

95.74%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.76%

95.89%

-1.13%