Сравнение DPST с DRV
DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) and DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - DPST is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DPST returned -11.04%/yr vs -28.36%/yr for DRV. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. DPST charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for DRV.
Доходность
Сравнение доходности DPST и DRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность 57.62%, что значительно выше, чем у DRV с доходностью -33.29%. За последние 10 лет акции DPST превзошли акции DRV по среднегодовой доходности: -11.04% против -28.36% соответственно.
DPST
- 1 день
- 8.17%
- 1 месяц
- 24.29%
- 6 месяцев
- 36.47%
- С начала года
- 57.62%
- 1 год
- 66.24%
- 3 года*
- 36.52%
- 5 лет*
- -13.46%
- 10 лет*
- -11.04%
DRV
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- -26.60%
- С начала года
- -33.29%
- 1 год
- -27.98%
- 3 года*
- -23.26%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- -28.36%
Сравнение доходности по годам DPST и DRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 57.62% | -5.90% | 15.48% | -55.79% | -54.10% | 108.31% | -76.53% | 70.65% | -56.75% | 7.28% |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -33.29% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
Correlation
The correlation between DPST and DRV is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г. | -0.40 |
The correlation between DPST and DRV shifts across timeframes, from -0.52 (5 years) to -0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPST vs. DRV — Ранг доходности на риск
DPST
DRV
Сравнение DPST c DRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPST | DRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.91 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.80 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | -1.65 | +5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPST и DRV
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, примерно равная максимальной просадке DRV в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и DRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPST | DRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -99.99% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.44% | -35.30% | -5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.38% | -72.95% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | -75.28% | -18.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | -97.51% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.35% | -99.99% | +9.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.41% | -97.76% | +33.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.13% | 16.96% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и DRV
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) с волатильностью 16.05%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPST | DRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 16.05% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.06% | 33.48% | +15.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.32% | 43.02% | +25.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.67% | 57.25% | +31.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.18% | 62.82% | +31.36% |
Сравнение комиссий DPST и DRV
DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DRV в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и DRV
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности DRV в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 1.39% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 4.05% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DPST and DRV have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPST has higher volatility (17.28%) compared to DRV (16.05%). In terms of maximum drawdown, DPST dropped -97.73% vs DRV's -99.99%.
On 10-year performance, DPST leads with -11.04% vs -28.36% for DRV. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DRV has been the lower-risk option at 16.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DPST has performed better with a -11.04% return vs -28.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
DRV has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 1.39% for DPST.
DPST is categorized as Leveraged Equities, while DRV is REIT. DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for DPST and 1.08% for DRV.
DPST currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPST и DRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор