PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с DGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPST с DGP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) and DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - DPST is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DPST returned -14.98%/yr vs 20.46%/yr for DGP. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DPST charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for DGP.

Доходность

Сравнение доходности DPST и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у DGP с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции DPST уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: -14.98% против 20.46% соответственно.

DPST

1 день
-7.03%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.97%
6 месяцев
6.73%
1 год
37.91%
3 года*
23.22%
5 лет*
-26.61%
10 лет*
-14.98%

DGP

1 день
-1.70%
1 месяц
-3.55%
С начала года
1.01%
6 месяцев
5.64%
1 год
57.52%
3 года*
57.85%
5 лет*
30.49%
10 лет*
20.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPST и DGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		4.97%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		1.01%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%

Correlation

The correlation between DPST and DGP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

-0.08

The correlation between DPST and DGP shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL
Часто сравнивают с DGP:
DGP с UGLDGP с GFIDGP с JNUGDGP с WPMDGP с LYFTDGP с IAUDGP с IAUM

Доходность на риск

DPST vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DGP
Ранг доходности на риск DGP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPSTDGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.10

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.60

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

1.58

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

4.05

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPST vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа DGP равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPSTDGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.10

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.79

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.59

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.28

-0.45

Просадки

Сравнение просадок DPST и DGP

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и DGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPSTDGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-75.31%

-22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.44%

-36.58%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.38%

-36.58%

-31.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

-51.24%

-42.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

-51.24%

-46.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.57%

-32.78%

-60.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.12%

-41.09%

-23.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.04%

14.24%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и DGP

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 17.99% по сравнению с DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPSTDGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.99%

10.48%

+7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.46%

46.34%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.35%

52.47%

+16.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.36%

38.77%

+50.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.57%

35.04%

+59.53%

Сравнение комиссий DPST и DGP

DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и DGP

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.01%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%

Часто задаваемые вопросы

DPST and DGP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DPST has higher volatility (17.99%) compared to DGP (10.48%). In terms of maximum drawdown, DPST dropped -97.73% vs DGP's -75.31%.

On 10-year performance, DGP leads with 20.46% vs -14.98% for DPST. On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DGP has been the lower-risk option at 10.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGP has performed better with a 20.46% return vs -14.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for DPST.

DPST has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for DGP.

DPST is categorized as Leveraged Equities, while DGP is Leveraged Commodities. DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). They also come from different issuers: Direxion and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.99% for DPST and 0.75% for DGP.

DGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPST и DGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор