PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с DGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPST с DGP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).

DPST и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DPST и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPST и DGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		-0.89%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		16.89%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции DPST уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: -14.00% против 22.78% соответственно.

DPST

1 день
3.15%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
2.26%
1 год
20.25%
3 года*
11.50%
5 лет*
-25.41%
10 лет*
-14.00%

DGP

1 день
2.85%
1 месяц
-21.64%
С начала года
16.89%
6 месяцев
41.16%
1 год
107.27%
3 года*
64.55%
5 лет*
39.08%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL
Часто сравнивают с DGP:
DGP с UGLDGP с GFIDGP с JNUGDGP с WPMDGP с LYFTDGP с IAUDGP с IAUM

Сравнение комиссий DPST и DGP

DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.

DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Доходность на риск

DPST vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DGP
Ранг доходности на риск DGP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPSTDGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.95

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.32

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

2.92

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

11.08

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPST vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа DGP равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPSTDGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.95

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

1.02

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.65

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.31

-0.48

Корреляция

Корреляция между DPST и DGP составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и DGP

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.13%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DPST и DGP

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и DGP.

Загрузка...

Показатели просадок

DPSTDGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-75.31%

-22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.50%

-36.58%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

-51.24%

-42.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

-51.24%

-46.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.93%

-22.22%

-71.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.65%

-41.24%

-22.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.66%

9.64%

+9.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и DGP

Текущая волатильность для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) составляет 16.21%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 24.21%. Это указывает на то, что DPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPSTDGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.21%

24.21%

-8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.34%

48.07%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.74%

55.32%

+28.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.63%

38.34%

+51.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.76%

34.93%

+59.83%