PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOW с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOW с VGSH

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

DOW (Dow Inc.) is a stock, while VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 5 years, DOW returned -8.53%/yr vs 1.84%/yr for VGSH. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DOW и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Inc. (DOW) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOW показывает доходность 34.61%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.41%.

DOW

1 день
-2.96%
1 месяц
-13.63%
С начала года
34.61%
6 месяцев
34.38%
1 год
16.72%
3 года*
-10.64%
5 лет*
-8.53%
10 лет*
—

VGSH

1 день
-0.09%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.04%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.84%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOW и VGSH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DOW
Dow Inc.		34.61%-37.38%-22.79%14.71%-6.65%6.81%7.88%8.40%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.41%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.00%

Correlation

The correlation between DOW and VGSH is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Inc.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с DOW:
DOW с LYBDOW с SCHDDOW с BRK-BDOW с BASFYDOW с SPYDOW с VTIDOW с APD
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SGOVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

DOW vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOW
Ранг доходности на риск DOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOW: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOW c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOWVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
2.33

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
3.69

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.49

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

3.46

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

13.29

-12.29

DOW vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOW на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOW и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOW и VGSH

Максимальная просадка DOW за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOWVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.37%

-5.70%

-58.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.28%

-0.88%

-30.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.16%

-0.97%

-61.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.37%

-5.66%

-58.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.69%

-0.36%

-44.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.84%

-0.60%

-22.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.68%

0.23%

+16.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DOW и VGSH

Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOWVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

0.45%

+7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.86%

0.96%

+31.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.26%

1.31%

+47.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.56%

1.97%

+31.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.68%

1.58%

+37.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOW и VGSH

Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности VGSH в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOW
Dow Inc.		4.55%8.98%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.88%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

DOW and VGSH have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOW has higher volatility (8.34%) compared to VGSH (0.45%). In terms of maximum drawdown, DOW dropped -64.37% vs VGSH's -5.70%.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOW и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор