Сравнение DOG с MSTZ
DOG (ProShares Short Dow30) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. DOG is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, DOG returned -15.77% vs 148.38% for MSTZ. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DOG charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности DOG и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -9.94%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -37.43%.
DOG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -7.70%
- С начала года
- -9.94%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- -11.32%
- Всё время*
- -10.49%
MSTZ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- -48.41%
- С начала года
- -37.43%
- 1 год
- 148.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -87.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.08M | $39.92M | $42.43M | |
| $100.42M | $116.35M | $177.42M |
Сравнение доходности по годам DOG и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -9.94% | -8.40% | -0.59% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -37.43% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between DOG and MSTZ is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
DOG
MSTZ
Сравнение DOG c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOG | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.26 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.76 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 3.24 | -5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOG и MSTZ
Максимальная просадка DOG за все время составила -93.05%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.05% | -99.38% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -84.89% | +68.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.05% | -97.87% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.60% | -94.65% | +28.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 46.05% | -37.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и MSTZ
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 4.20%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 33.47%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 33.47% | -29.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 133.42% | -123.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 148.82% | -136.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 169.40% | -154.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 169.40% | -151.90% |
Сравнение комиссий DOG и MSTZ
DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и MSTZ
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.50% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and MSTZ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (33.47%) compared to DOG (4.20%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -93.05% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 148.38% vs -15.77% for DOG. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 148.38% return vs -15.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
DOG has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор