Сравнение DOG с MSTZ
DOG (ProShares Short Dow30) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. DOG is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, DOG returned -12.72% vs 94.24% for MSTZ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DOG charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности DOG и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -46.88%.
DOG
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.31%
- 10 лет*
- -11.18%
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOG и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -4.15% | -8.40% | -0.93% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | -38.95% | -94.26% |
Correlation
The correlation between DOG and MSTZ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
DOG
MSTZ
Сравнение DOG c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.23 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.12 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 2.35 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 0.68 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.53 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DOG и MSTZ
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.69%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.69% | -99.36% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -84.89% | +70.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.61% | -98.14% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.39% | -94.39% | +28.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 40.30% | -31.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и MSTZ
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 2.98%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 37.49%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 37.49% | -34.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 125.82% | -116.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 140.34% | -128.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 170.37% | -155.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 170.37% | -152.88% |
Сравнение комиссий DOG и MSTZ
DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и MSTZ
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.49% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and MSTZ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to DOG (2.98%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.69% vs MSTZ's -99.36%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs -12.72% for DOG. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs -12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
DOG has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор