Сравнение DOG с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
DOG и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DOG и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOG и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -0.93% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.23% | -38.95% | -94.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.23%.
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
MSTZ
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -27.23%
- 6 месяцев
- 137.26%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и MSTZ
DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
DOG vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
DOG
MSTZ
Сравнение DOG c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -0.08 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 1.02 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.14 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.12 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.17 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.08 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.53 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DOG и MSTZ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и MSTZ
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и MSTZ
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.59%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOG | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -99.36% | +6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.70% | -83.20% | +60.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.99% | -97.45% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.17% | -93.91% | +27.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 61.32% | -44.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и MSTZ
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.02%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.43%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOG | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 38.43% | -33.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 122.48% | -113.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 147.15% | -130.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 173.11% | -158.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 173.11% | -155.65% |