Сравнение DODIX с VGIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX).
DODIX управляется Dodge & Cox. VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DODIX и VGIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODIX и VGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | -5.01% | 19.26% | 25.84% | 24.83% | -17.18% | 28.86% | 18.04% | 29.77% | -4.61% | 19.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у VGIAX с доходностью -5.01%. За последние 10 лет акции DODIX уступали акциям VGIAX по среднегодовой доходности: 3.05% против 13.85% соответственно.
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
VGIAX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и VGIAX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VGIAX в 0.22%.
Доходность на риск
DODIX vs. VGIAX — Ранг доходности на риск
DODIX
VGIAX
Сравнение DODIX c VGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODIX | VGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.61 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.71 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 7.75 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODIX | VGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.08 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.70 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.76 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.45 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между DODIX и VGIAX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и VGIAX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности VGIAX в 11.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 11.29% | 10.72% | 11.67% | 8.70% | 9.81% | 15.28% | 6.63% | 4.19% | 8.05% | 5.06% | 7.01% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и VGIAX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что меньше максимальной просадки VGIAX в -56.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и VGIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODIX | VGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.89% | -56.85% | +39.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -11.91% | +8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | -23.30% | +6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -34.33% | +17.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -6.98% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -9.40% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.63% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и VGIAX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) составляет 1.82%, в то время как у Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DODIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODIX | VGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 5.52% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 10.20% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 18.39% | -13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 17.11% | -11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 18.19% | -13.77% |