Сравнение DODIX с VGIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX).
DODIX управляется Dodge & Cox. VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODIX или VGIAX.
Доходность
Сравнение доходности DODIX и VGIAX
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у VGIAX с доходностью 25.21%. За последние 10 лет акции DODIX уступали акциям VGIAX по среднегодовой доходности: 2.59% против 13.05% соответственно.
DODIX
2.47%
-1.72%
3.13%
7.88%
1.40%
2.59%
VGIAX
25.21%
0.64%
10.27%
32.41%
15.38%
13.05%
Основные характеристики
| DODIX | VGIAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 2.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 3.39 |
| Коэф-т Мартина | 5.47 | 15.44 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 5.92% | 12.98% |
| Макс. просадка | -16.38% | -56.85% |
| Текущая просадка | -3.82% | -2.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и VGIAX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VGIAX в 0.22%.
Корреляция
Корреляция между DODIX и VGIAX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODIX c VGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и VGIAX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VGIAX в 0.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.18% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% | 3.07% |
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 0.97% | 1.29% | 1.76% | 1.26% | 1.45% | 1.67% | 1.91% | 1.59% | 2.19% | 1.99% | 1.77% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и VGIAX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.38%, что меньше максимальной просадки VGIAX в -56.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и VGIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и VGIAX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) составляет 1.68%, в то время как у Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что DODIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.