PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение DODIX с VGIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODIX с VGIAX

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX).

DODIX управляется Dodge & Cox. VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODIX или VGIAX.

Корреляция

Корреляция между DODIX и VGIAX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности DODIX и VGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25%
-11.16%
DODIX
VGIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DODIX:

0.97

VGIAX:

-0.15

Коэф-т Сортино

DODIX:

1.41

VGIAX:

-0.09

Коэф-т Омега

DODIX:

1.17

VGIAX:

0.99

Коэф-т Кальмара

DODIX:

0.52

VGIAX:

-0.14

Коэф-т Мартина

DODIX:

2.49

VGIAX:

-0.65

Индекс Язвы

DODIX:

2.20%

VGIAX:

3.92%

Дневная вол-ть

DODIX:

5.67%

VGIAX:

16.80%

Макс. просадка

DODIX:

-18.50%

VGIAX:

-61.59%

Текущая просадка

DODIX:

-3.38%

VGIAX:

-18.53%

Доходность по периодам

С начала года, DODIX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у VGIAX с доходностью -14.71%. За последние 10 лет акции DODIX уступали акциям VGIAX по среднегодовой доходности: 2.06% против 4.79% соответственно.

DODIX

С начала года

2.42%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

0.25%

1 год

6.09%

5 лет

1.05%

10 лет

2.06%

VGIAX

С начала года

-14.71%

1 месяц

-11.99%

6 месяцев

-11.17%

1 год

-3.77%

5 лет

7.35%

10 лет

4.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Income Fund

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий DODIX и VGIAX

DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VGIAX в 0.22%.

DODIX
Dodge & Cox Income Fund
График комиссии DODIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODIX: 0.41%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares
График комиссии VGIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGIAX: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DODIX и VGIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
VGIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGIAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DODIX c VGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DODIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DODIX: 0.97
VGIAX: -0.15
Коэффициент Сортино DODIX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DODIX: 1.41
VGIAX: -0.09
Коэффициент Омега DODIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DODIX: 1.17
VGIAX: 0.99
Коэффициент Кальмара DODIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
DODIX: 0.52
VGIAX: -0.14
Коэффициент Мартина DODIX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DODIX: 2.49
VGIAX: -0.65

Показатель коэффициента Шарпа DODIX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа VGIAX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODIX и VGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.97
-0.15
DODIX
VGIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODIX и VGIAX

Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VGIAX в 1.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.19%4.24%3.86%2.82%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%4.15%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		1.25%1.07%1.29%1.76%1.26%1.45%1.67%1.91%1.59%2.19%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок DODIX и VGIAX

Максимальная просадка DODIX за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки VGIAX в -61.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и VGIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.38%
-18.53%
DODIX
VGIAX

Волатильность

Сравнение волатильности DODIX и VGIAX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) составляет 1.91%, в то время как у Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что DODIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.91%
9.48%
DODIX
VGIAX

Пользовательские портфели с DODIX или VGIAX

KISS
-3%
YTD
DODLX
DODIX
DODWX
DODGX
My Fid New
-6%
YTD
FSPSX
FXAIX
MADVX
DODIX
VSMAX
1 / 4

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
142

Does Portfolio Performance Consider Historical Composition?

When I see the past performance of a particular portfolio, does it mean the performance of the current composition, or do I get the performance by weighting the portfolio against all its old compositions?

It is very important to learn about the success of the portfolio.

MOTTY

13 марта 24 г. Posted in general
1K

Colors of plots

A lot of the colors used in plotting multiple investments (like the stock comparison graphs) are very close to each other. It's often very difficult to distinguish between them.

Is it possible to change these colors myself? If not, is that a feature in the pipeline?

Thanks

BB

10 июля 24 г. Posted in general
228