Сравнение DODIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DODIX управляется Dodge & Cox. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODIX или SPY.
Основные характеристики
| DODIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.72% | 11.87% |
| Дох-ть за 1 год | 4.51% | 28.45% |
| Дох-ть за 3 года | -1.39% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.66% | 15.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.38% | 12.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 2.47 |
| Дневная вол-ть | 6.41% | 11.47% |
| Макс. просадка | -16.38% | -55.19% |
| Current Drawdown | -6.02% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DODIX и SPY составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DODIX и SPY
С начала года, DODIX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции DODIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.38% против 12.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и SPY
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и SPY
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.08% | 3.86% | 2.82% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% | 4.15% | 3.07% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и SPY
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.38%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и SPY
Текущая волатильность для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) составляет 1.50%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что DODIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.