PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODIX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

DODIX управляется Dodge & Cox. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DODIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.04%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, DODIX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DODIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.05% против 14.06% соответственно.

DODIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.93%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.39%
10 лет*
3.05%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Income Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VCPAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий DODIX и SPY

DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

DODIX
Dodge & Cox Income Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

DODIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.96

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.49

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.53

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

7.27

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODIX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.96

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.70

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.56

+0.91

Корреляция

Корреляция между DODIX и SPY составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODIX и SPY

Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.28%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DODIX и SPY

Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DODIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.89%

-55.19%

+38.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-12.05%

+9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.89%

-24.50%

+7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

-33.72%

+16.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-5.53%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-9.09%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.54%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DODIX и SPY

Текущая волатильность для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) составляет 1.82%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DODIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

5.35%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

9.50%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

19.06%

-14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

17.06%

-11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

17.92%

-13.50%