Сравнение DODGX с DODBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX).
DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г..
Доходность
Сравнение доходности DODGX и DODBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODGX и DODBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.41% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.29% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DODGX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у DODBX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции DODGX превзошли акции DODBX по среднегодовой доходности: 12.58% против 9.46% соответственно.
DODGX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 12.58%
DODBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODGX и DODBX
DODGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии DODBX в 0.52%.
Доходность на риск
DODGX vs. DODBX — Ранг доходности на риск
DODGX
DODBX
Сравнение DODGX c DODBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODGX | DODBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.90 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.28 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.15 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 4.68 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODGX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.90 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.73 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DODGX и DODBX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODGX и DODBX
Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности DODBX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.86% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.24% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок DODGX и DODBX
Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки DODBX в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и DODBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODGX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.24% | -50.20% | -13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -5.87% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -17.74% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -31.29% | -9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -4.06% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -4.69% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.90% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODGX и DODBX
Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что DODGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODGX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 2.86% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 5.55% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 9.79% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 10.82% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 13.26% | +5.99% |