Сравнение DODFX с VFWPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX).
DODFX управляется Dodge & Cox. VFWPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DODFX и VFWPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODFX и VFWPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 0.73% | 38.77% | 3.74% | 16.70% | -6.78% | 10.99% | 5.15% | 22.79% | -18.01% | 23.95% |
VFWPX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | 1.80% | 32.40% | 5.48% | 15.63% | -15.47% | 8.13% | 11.40% | 21.59% | -13.95% | 27.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DODFX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у VFWPX с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции DODFX превзошли акции VFWPX по среднегодовой доходности: 10.09% против 9.00% соответственно.
DODFX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 10.09%
VFWPX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODFX и VFWPX
DODFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VFWPX в 0.06%.
Доходность на риск
DODFX vs. VFWPX — Ранг доходности на риск
DODFX
VFWPX
Сравнение DODFX c VFWPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODFX | VFWPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.71 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.28 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.32 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 9.05 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODFX | VFWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.71 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.50 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DODFX и VFWPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODFX и VFWPX
Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности VFWPX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 5.02% | 5.05% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% |
VFWPX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | 2.94% | 3.10% | 3.26% | 3.33% | 3.12% | 3.08% | 2.01% | 3.12% | 3.30% | 2.70% | 3.00% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок DODFX и VFWPX
Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки VFWPX в -34.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и VFWPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODFX | VFWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.23% | -34.85% | -28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -11.34% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -29.35% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.61% | -34.85% | -9.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.60% | -8.80% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -8.00% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.90% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODFX и VFWPX
Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) составляет 7.14%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что DODFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODFX | VFWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 7.62% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 10.98% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 15.99% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 14.99% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 16.00% | +2.25% |