PortfoliosLab logo
Сравнение DODFX с SCHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DODFX и SCHF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DODFX и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
166.28%
198.94%
DODFX
SCHF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DODFX:

0.82

SCHF:

0.69

Коэф-т Сортино

DODFX:

1.18

SCHF:

1.07

Коэф-т Омега

DODFX:

1.16

SCHF:

1.14

Коэф-т Кальмара

DODFX:

0.90

SCHF:

0.88

Коэф-т Мартина

DODFX:

2.61

SCHF:

2.65

Индекс Язвы

DODFX:

4.98%

SCHF:

4.44%

Дневная вол-ть

DODFX:

15.84%

SCHF:

17.18%

Макс. просадка

DODFX:

-66.85%

SCHF:

-34.64%

Текущая просадка

DODFX:

-2.76%

SCHF:

-0.59%

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 10.22%. За последние 10 лет акции DODFX уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 4.85% против 6.65% соответственно.


DODFX

С начала года

10.90%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

4.26%

1 год

12.09%

5 лет

14.77%

10 лет

4.85%

SCHF

С начала года

10.22%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

5.84%

1 год

11.68%

5 лет

13.20%

10 лет

6.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DODFX и SCHF

DODFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.


График комиссии DODFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODFX: 0.62%
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHF: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DODFX и SCHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DODFX
Ранг риск-скорректированной доходности DODFX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

SCHF
Ранг риск-скорректированной доходности SCHF, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DODFX c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DODFX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DODFX: 0.82
SCHF: 0.69
Коэффициент Сортино DODFX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DODFX: 1.18
SCHF: 1.07
Коэффициент Омега DODFX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DODFX: 1.16
SCHF: 1.14
Коэффициент Кальмара DODFX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DODFX: 0.90
SCHF: 0.88
Коэффициент Мартина DODFX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DODFX: 2.61
SCHF: 2.65

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.69
DODFX
SCHF

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и SCHF

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности SCHF в 2.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
2.03%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%2.23%2.30%2.37%
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.96%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%

Просадки

Сравнение просадок DODFX и SCHF

Максимальная просадка DODFX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.76%
-0.59%
DODFX
SCHF

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и SCHF

Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) составляет 9.85%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что DODFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.85%
11.46%
DODFX
SCHF