Сравнение DODGX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DODGX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODGX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.65% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DODGX показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции DODGX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 12.55% против 14.04% соответственно.
DODGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 12.55%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODGX и VFIAX
DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
DODGX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
DODGX
VFIAX
Сравнение DODGX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODGX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.97 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.49 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.52 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 7.29 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODGX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.97 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.44 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DODGX и VFIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODGX и VFIAX
Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.89% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DODGX и VFIAX
Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODGX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.24% | -55.20% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -12.12% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -24.53% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -33.83% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -6.24% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -9.46% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.52% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODGX и VFIAX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) составляет 4.23%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DODGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODGX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.35% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 9.53% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 18.32% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 16.91% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 18.05% | +1.20% |