PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODBX с SWHGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODBX с SWHGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DODBX (Dodge & Cox Balanced Fund) and SWHGX (Schwab MarketTrack Growth Portfolio™) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, DODBX returned 9.36%/yr vs 10.36%/yr for SWHGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DODBX charges 0.52%/yr vs 0.39%/yr for SWHGX.

Доходность

Сравнение доходности DODBX и SWHGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODBX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у SWHGX с доходностью 9.58%. За последние 10 лет акции DODBX уступали акциям SWHGX по среднегодовой доходности: 9.36% против 10.36% соответственно.

DODBX

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.29%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.95%
1 год
9.66%
3 года*
11.80%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.36%

SWHGX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.45%
С начала года
9.58%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.01%
3 года*
16.56%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODBX и SWHGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		1.73%14.44%8.76%13.77%-7.30%19.21%7.93%19.64%-4.66%11.51%
SWHGX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™		9.58%17.49%11.76%18.22%-15.06%18.09%11.02%22.23%-7.19%16.11%

Correlation

The correlation between DODBX and SWHGX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г.

0.90

The correlation between DODBX and SWHGX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Balanced Fund

Schwab MarketTrack Growth Portfolio™

Часто сравнивают с DODBX:
DODBX с VWENXDODBX с FBALXDODBX с VTIDODBX с FPACXDODBX с TRAIXDODBX с SPYDODBX с VDIGX
Часто сравнивают с SWHGX:
SWHGX с SWPPXSWHGX с SCHGSWHGX с SWLGXSWHGX с SWMCXSWHGX с SNXFXSWHGX с AOASWHGX с SWEGX

Доходность на риск

DODBX vs. SWHGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODBX
Ранг доходности на риск DODBX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODBX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODBX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODBX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODBX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODBX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SWHGX
Ранг доходности на риск SWHGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODBX c SWHGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODBXSWHGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.38

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.35

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.16

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

13.81

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODBX vs. SWHGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODBX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа SWHGX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODBX и SWHGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODBXSWHGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.38

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.52

+0.21

Просадки

Сравнение просадок DODBX и SWHGX

Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, примерно равная максимальной просадке SWHGX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и SWHGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODBXSWHGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.20%

-49.19%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-7.38%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.45%

-13.15%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-25.63%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.29%

-29.77%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-0.64%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-7.18%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.68%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DODBX и SWHGX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 1.82%, в то время как у Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWHGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODBXSWHGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

2.86%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

7.61%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

9.80%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

13.55%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

14.25%

-1.01%

Сравнение комиссий DODBX и SWHGX

DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SWHGX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODBX и SWHGX

Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности SWHGX в 8.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		7.10%7.53%8.21%4.64%8.67%10.62%6.92%9.35%9.57%7.53%5.59%5.44%
SWHGX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™		8.75%9.59%11.68%4.00%4.53%5.04%8.15%5.76%5.76%4.87%3.73%14.80%

Часто задаваемые вопросы

DODBX and SWHGX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWHGX has higher volatility (2.86%) compared to DODBX (1.82%). In terms of maximum drawdown, DODBX dropped -50.20% vs SWHGX's -49.19%.

SWHGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODBX и SWHGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор