Сравнение DODBX с SWCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности DODBX и SWCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODBX и SWCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | -0.83% | 11.95% | 6.32% | 11.61% | -13.76% | 7.66% | 9.41% | 14.91% | -3.70% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у SWCGX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции DODBX превзошли акции SWCGX по среднегодовой доходности: 9.45% против 5.35% соответственно.
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
SWCGX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и SWCGX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SWCGX в 0.42%.
Доходность на риск
DODBX vs. SWCGX — Ранг доходности на риск
DODBX
SWCGX
Сравнение DODBX c SWCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODBX | SWCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.91 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.82 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 7.84 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODBX | SWCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.42 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.66 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DODBX и SWCGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и SWCGX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности SWCGX в 6.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 6.22% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и SWCGX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки SWCGX в -30.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и SWCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODBX | SWCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -30.18% | -20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -5.42% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -21.83% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -21.83% | -9.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -3.84% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -3.36% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.25% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и SWCGX
Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что DODBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODBX | SWCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 2.67% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 4.18% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 7.27% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 8.89% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 8.09% | +5.17% |