Сравнение DODBX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DODBX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODBX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции DODBX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 9.45% против 2.53% соответственно.
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и STDAX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
DODBX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
DODBX
STDAX
Сравнение DODBX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODBX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 4.33 | -3.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 7.27 | -5.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 2.54 | -1.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 6.81 | -5.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 32.75 | -28.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODBX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 4.33 | -3.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.43 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.38 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -0.00 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между DODBX и STDAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и STDAX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и STDAX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODBX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -76.81% | +26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -0.59% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -2.91% | -14.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -26.89% | -4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -9.47% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -31.94% | +27.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.12% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и STDAX
Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что DODBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODBX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 0.40% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 0.64% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 0.93% | +8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 1.95% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 6.69% | +6.57% |