Сравнение DODBX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Доходность
Сравнение доходности DODBX и DODGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODBX и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.29% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.41% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции DODBX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 9.46% против 12.58% соответственно.
DODBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 9.46%
DODGX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и DODGX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Доходность на риск
DODBX vs. DODGX — Ранг доходности на риск
DODBX
DODGX
Сравнение DODBX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODBX | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.51 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.80 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.67 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 2.79 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODBX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.51 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.66 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.62 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DODBX и DODGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и DODGX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности DODGX в 9.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.24% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.86% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и DODGX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и DODGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODBX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -63.24% | +13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | -8.19% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -21.85% | +4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -40.41% | +9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -5.07% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -7.53% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.96% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и DODGX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 2.86%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODBX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 4.10% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 8.72% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 16.32% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 16.04% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 19.25% | -5.99% |