Сравнение DODBX с DODGX
DODBX (Dodge & Cox Balanced Fund) and DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) are both mutual funds - DODBX is a Diversified Portfolio fund managed by Dodge & Cox, while DODGX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dodge & Cox. Over the past 10 years, DODBX returned 9.36%/yr vs 12.63%/yr for DODGX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DODBX charges 0.52%/yr vs 0.51%/yr for DODGX.
Доходность
Сравнение доходности DODBX и DODGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции DODBX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 9.36% против 12.63% соответственно.
DODBX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 9.36%
DODGX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение доходности по годам DODBX и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 1.73% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 2.62% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
Correlation
The correlation between DODBX and DODGX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г. | 0.98 |
The correlation between DODBX and DODGX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DODBX vs. DODGX — Ранг доходности на риск
DODBX
DODGX
Сравнение DODBX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODBX | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.63 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 5.74 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODBX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.11 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.66 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.63 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и DODGX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и DODGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DODBX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -63.24% | +13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -7.48% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.45% | -14.89% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -21.85% | +4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -40.41% | +9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -1.81% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -7.51% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.12% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и DODGX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 1.82%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DODBX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 2.33% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 7.97% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 11.05% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 15.95% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.24% | 19.21% | -5.97% |
Сравнение комиссий DODBX и DODGX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и DODGX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности DODGX в 9.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.10% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.47% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DODBX and DODGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DODGX has higher volatility (2.33%) compared to DODBX (1.82%). In terms of maximum drawdown, DODBX dropped -50.20% vs DODGX's -63.24%.
DODBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DODBX и DODGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор