Сравнение DODBX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DODBX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODBX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -5.27% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и BWBIX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
DODBX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
DODBX
BWBIX
Сравнение DODBX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODBX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.54 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.95 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.86 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 3.22 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODBX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.54 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.14 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.49 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между DODBX и BWBIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и BWBIX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и BWBIX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODBX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -39.14% | -11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -12.76% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -39.14% | +21.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -9.26% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -11.88% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 3.41% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и BWBIX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 3.03%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODBX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 5.39% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 11.38% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 19.94% | -10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 21.19% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 23.31% | -10.05% |