Сравнение DODBX с AFMBX
DODBX (Dodge & Cox Balanced Fund) and AFMBX (American Funds American Balanced Fund Class F-3) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, DODBX returned 6.17%/yr vs 9.83%/yr for AFMBX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DODBX charges 0.52%/yr vs 0.25%/yr for AFMBX.
Доходность
Сравнение доходности DODBX и AFMBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у AFMBX с доходностью 9.61%.
DODBX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 9.36%
AFMBX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DODBX и AFMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 1.73% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 6.81% |
AFMBX American Funds American Balanced Fund Class F-3 | 9.61% | 18.82% | 15.36% | 13.89% | -11.83% | 16.12% | 11.17% | 18.96% | -3.07% | 10.06% |
Correlation
The correlation between DODBX and AFMBX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between DODBX and AFMBX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DODBX vs. AFMBX — Ранг доходности на риск
DODBX
AFMBX
Сравнение DODBX c AFMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODBX | AFMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.54 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.56 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 16.10 | -9.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODBX | AFMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.85 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.94 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.95 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и AFMBX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки AFMBX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и AFMBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DODBX | AFMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -22.34% | -27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -6.98% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.45% | -10.64% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -18.58% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -0.46% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -3.20% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.54% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и AFMBX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 1.82%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DODBX | AFMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 2.71% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 6.81% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 8.73% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 10.50% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.24% | 11.14% | +2.10% |
Сравнение комиссий DODBX и AFMBX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии AFMBX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и AFMBX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности AFMBX в 7.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMBX American Funds American Balanced Fund Class F-3 | 7.85% | 8.57% | 7.51% | 2.27% | 2.63% | 4.60% | 4.65% | 3.78% | 5.81% | 4.94% | 0.00% | 0.00% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.10% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
Часто задаваемые вопросы
DODBX and AFMBX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFMBX has higher volatility (2.71%) compared to DODBX (1.82%). In terms of maximum drawdown, DODBX dropped -50.20% vs AFMBX's -22.34%.
AFMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DODBX и AFMBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор