PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODBX с AFMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODBX с AFMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX).

DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности DODBX и AFMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODBX и AFMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		-0.36%14.44%8.76%13.77%-7.30%19.21%7.93%19.64%-4.66%6.81%
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		-1.08%18.82%15.36%13.89%-11.83%16.12%11.17%18.96%-3.07%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, DODBX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у AFMBX с доходностью -1.08%.

DODBX

1 день
1.37%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.20%
1 год
8.67%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.08%
10 лет*
9.45%

AFMBX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
2.21%
1 год
17.28%
3 года*
14.51%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Balanced Fund

American Funds American Balanced Fund Class F-3

Часто сравнивают с DODBX:
DODBX с VWENXDODBX с FBALXDODBX с VTIDODBX с FPACXDODBX с SPYDODBX с TRAIXDODBX с VDIGX
Часто сравнивают с AFMBX:
AFMBX с AFMFXAFMBX с VOOAFMBX с FXAIXAFMBX с VUGAFMBX с VFIAXAFMBX с ^GSPCAFMBX с AGTHX

Сравнение комиссий DODBX и AFMBX

DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии AFMBX в 0.25%.

DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3

Доходность на риск

DODBX vs. AFMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODBX
Ранг доходности на риск DODBX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODBX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODBX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODBX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODBX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODBX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AFMBX
Ранг доходности на риск AFMBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODBX c AFMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODBXAFMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.59

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.33

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.48

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

10.39

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODBX vs. AFMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODBX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа AFMBX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODBX и AFMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODBXAFMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.59

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.83

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.86

-0.13

Корреляция

Корреляция между DODBX и AFMBX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODBX и AFMBX

Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности AFMBX в 8.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		7.25%7.53%8.21%4.64%8.67%10.62%6.92%9.35%9.57%7.53%5.59%5.44%
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		8.70%8.57%7.51%2.27%2.63%4.60%4.65%3.78%5.81%4.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODBX и AFMBX

Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки AFMBX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и AFMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODBXAFMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.20%

-22.34%

-27.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-7.34%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-18.58%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-5.34%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-3.25%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.75%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DODBX и AFMBX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 3.03%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODBXAFMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.87%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

6.96%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

11.21%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

10.45%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

11.18%

+2.08%