PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCU с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCU с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DocuSign, Inc. (DOCU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DOCU и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DocuSign, Inc. (DOCU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCU и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DOCU
DocuSign, Inc.		-30.69%-23.95%51.29%7.27%-63.61%-31.48%199.96%84.91%0.88%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.79%

Доходность по периодам

С начала года, DOCU показывает доходность -30.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%.

DOCU

1 день
0.32%
1 месяц
5.19%
С начала года
-30.69%
6 месяцев
-34.23%
1 год
-41.76%
3 года*
-6.66%
5 лет*
-25.48%
10 лет*
—

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DocuSign, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DOCU:
DOCU с DOCNDOCU с PATHDOCU с FFIVDOCU с SPYDOCU с URBNDOCU с QQQDOCU с ADBE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DOCU vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCU
Ранг доходности на риск DOCU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCU: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCU: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCU c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCUVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

0.98

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.07

1.50

-2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.23

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.53

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

7.29

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCU vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCU на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCU и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCUVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

0.98

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.70

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.83

-0.79

Корреляция

Корреляция между DOCU и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и VOO

DOCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOCU
DocuSign, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DOCU и VOO

Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCUVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.57%

-33.99%

-53.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.51%

-11.98%

-43.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.57%

-24.52%

-63.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.71%

-6.29%

-78.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.04%

-3.72%

-45.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.50%

2.52%

+25.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и VOO

DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCUVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

5.29%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.95%

9.44%

+24.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.66%

18.10%

+30.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.13%

16.82%

+41.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.59%

17.99%

+38.60%