Сравнение DOCU с FFIV

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DOCU с FFIV

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DocuSign, Inc. (DOCU) и F5 Networks, Inc. (FFIV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCU или FFIV.

Корреляция

Корреляция между DOCU и FFIV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DOCU и FFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DocuSign, Inc. (DOCU) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DOCU

FFIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCU:

0.66

FFIV:

1.18

Коэф-т Сортино

DOCU:

1.46

FFIV:

1.93

Коэф-т Омега

DOCU:

1.18

FFIV:

1.28

Коэф-т Кальмара

DOCU:

0.38

FFIV:

1.14

Коэф-т Мартина

DOCU:

2.52

FFIV:

4.45

Индекс Язвы

DOCU:

12.60%

FFIV:

8.49%

Дневная вол-ть

DOCU:

48.38%

FFIV:

32.09%

Макс. просадка

DOCU:

-87.57%

FFIV:

-97.59%

Текущая просадка

DOCU:

-74.65%

FFIV:

-14.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCU:

$15.91B

FFIV:

$15.23B

EPS

DOCU:

$5.08

FFIV:

$10.06

Цена/прибыль

DOCU:

15.47

FFIV:

26.26

PEG коэффициент

DOCU:

0.41

FFIV:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

DOCU:

$2.98B

FFIV:

$2.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCU:

$2.35B

FFIV:

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

DOCU:

$372.31M

FFIV:

$651.68M

Доходность по периодам

С начала года, DOCU показывает доходность -12.62%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 5.04%.

DOCU

С начала года

-12.62%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

13.49%

1 год

30.68%

5 лет

-2.82%

10 лет

N/A

FFIV

С начала года

5.04%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

18.96%

1 год

34.72%

5 лет

16.12%

10 лет

8.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCU и FFIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOCU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FFIV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCU c FFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DOCU: 0.66

FFIV: 1.18

Коэффициент Сортино

DOCU: 1.46

FFIV: 1.93

Коэффициент Омега

DOCU: 1.18

FFIV: 1.28

Коэффициент Кальмара

DOCU: 0.38

FFIV: 1.14

Коэффициент Мартина

DOCU: 2.52

FFIV: 4.45

Показатель коэффициента Шарпа DOCU на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FFIV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCU и FFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DOCU

FFIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и FFIV

Ни DOCU, ни FFIV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCU и FFIV

Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и FFIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DOCU

FFIV

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и FFIV

DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 23.45% по сравнению с F5 Networks, Inc. (FFIV) с волатильностью 15.03%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DOCU

FFIV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и FFIV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DOCU с FFIV

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DOCU и FFIV

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCU и FFIV

DOCU

FFIV

Сравнение DOCU c FFIV - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и FFIV

Просадки

Сравнение просадок DOCU и FFIV

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и FFIV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и FFIV

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество