PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOCU с FFIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOCU с FFIV

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DocuSign, Inc. (DOCU) и F5 Networks, Inc. (FFIV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCU или FFIV.

Корреляция

Корреляция между DOCU и FFIV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOCU и FFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DocuSign, Inc. (DOCU) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCU:

1.04

FFIV:

2.10

Коэф-т Сортино

DOCU:

2.10

FFIV:

3.21

Коэф-т Омега

DOCU:

1.26

FFIV:

1.44

Коэф-т Кальмара

DOCU:

0.69

FFIV:

1.98

Коэф-т Мартина

DOCU:

3.92

FFIV:

9.19

Индекс Язвы

DOCU:

14.71%

FFIV:

7.14%

Дневная вол-ть

DOCU:

49.86%

FFIV:

31.36%

Макс. просадка

DOCU:

-87.57%

FFIV:

-97.59%

Текущая просадка

DOCU:

-70.86%

FFIV:

-8.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCU:

$17.79B

FFIV:

$16.10B

EPS

DOCU:

$5.08

FFIV:

$10.53

Коэффициент P/E

DOCU:

17.30

FFIV:

26.62

Коэффициент PEG

DOCU:

0.41

FFIV:

1.38

Коэффициент P/S

DOCU:

5.98

FFIV:

5.48

Коэффициент P/B

DOCU:

8.42

FFIV:

4.68

Общая выручка (12 мес.)

DOCU:

$2.27B

FFIV:

$2.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCU:

$1.79B

FFIV:

$2.38B

EBITDA (12 мес.)

DOCU:

$295.65M

FFIV:

$814.18M

Доходность по периодам

С начала года, DOCU показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 12.63%.

DOCU

С начала года

0.44%

1 месяц

21.51%

6 месяцев

9.54%

1 год

51.17%

5 лет

-5.86%

10 лет

N/A

FFIV

С начала года

12.63%

1 месяц

8.24%

6 месяцев

16.08%

1 год

65.25%

5 лет

15.68%

10 лет

8.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCU и FFIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCU
Ранг риск-скорректированной доходности DOCU, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
FFIV
Ранг риск-скорректированной доходности FFIV, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFIV, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCU c FFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOCU на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа FFIV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCU и FFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и FFIV

Ни DOCU, ни FFIV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCU и FFIV

Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и FFIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и FFIV

DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 11.49% по сравнению с F5 Networks, Inc. (FFIV) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и FFIV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
776.25M
731.12M
(DOCU) Общая выручка
(FFIV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCU и FFIV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DocuSign, Inc. и F5 Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
79.4%
80.7%
(DOCU) Валовая рентабельность
(FFIV) Валовая рентабельность
DOCU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 616.04M при выручке в 776.25M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.

FFIV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., F5 Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 590.16M при выручке в 731.12M, что соответствует валовой рентабельности в 80.7%.

DOCU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.47M при выручке в 776.25M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

FFIV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., F5 Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 158.90M при выручке в 731.12M, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

DOCU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 83.49M при выручке в 776.25M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

FFIV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., F5 Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 145.53M при выручке в 731.12M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.