Сравнение DOCU с FFIV
DOCU (DocuSign, Inc.) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DOCU in Software - Application, FFIV in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, DOCU returned -28.32%/yr vs 16.79%/yr for FFIV. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и FFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -21.96%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 58.04%.
DOCU
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.14%
- 6 месяцев
- -10.57%
- С начала года
- -21.96%
- 1 год
- -30.80%
- 3 года*
- 0.39%
- 5 лет*
- -28.32%
- 10 лет*
- —
FFIV
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 47.24%
- С начала года
- 58.04%
- 1 год
- 37.63%
- 3 года*
- 39.65%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам DOCU и FFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -21.96% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 58.04% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 2.25% |
Correlation
The correlation between DOCU and FFIV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.40 |
The correlation between DOCU and FFIV shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOCU:
$10.19B
FFIV:
$22.76B
DOCU:
$1.53
FFIV:
$12.22
DOCU:
34.87
FFIV:
33.01
DOCU:
0.05
FFIV:
1.44
DOCU:
3.34
FFIV:
9.69
DOCU:
5.76
FFIV:
6.33
DOCU:
$3.29B
FFIV:
$2.41B
DOCU:
$2.61B
FFIV:
$2.63B
DOCU:
$568.83M
FFIV:
$889.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. FFIV — Ранг доходности на риск
DOCU
FFIV
Сравнение DOCU c FFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCU | FFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.21 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.09 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 2.39 | -3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCU и FFIV
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и FFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -97.59% | +10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -34.73% | -16.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -34.73% | -26.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -47.42% | -40.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.78% | -6.46% | -76.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.28% | -40.04% | -10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.93% | 15.80% | +17.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и FFIV
DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с F5 Networks, Inc. (FFIV) с волатильностью 10.23%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 10.23% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.14% | 25.63% | +9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.59% | 34.41% | +11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.01% | 30.19% | +27.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.33% | 29.58% | +26.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и FFIV
Ни DOCU, ни FFIV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и FFIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DOCU and FFIV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (12.29%) compared to FFIV (10.23%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs FFIV's -97.59%.
FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и FFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор