PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCU с FFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOCU с FFIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOCU (DocuSign, Inc.) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DOCU in Software - Application, FFIV in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, DOCU returned -25.82%/yr vs 16.53%/yr for FFIV. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOCU и FFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DocuSign, Inc. (DOCU) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOCU показывает доходность -23.39%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 58.92%.

DOCU

1 день
-4.90%
1 месяц
8.15%
С начала года
-23.39%
6 месяцев
-25.80%
1 год
-42.80%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-25.82%
10 лет*
—

FFIV

1 день
-0.85%
1 месяц
22.95%
С начала года
58.92%
6 месяцев
68.58%
1 год
39.57%
3 года*
40.34%
5 лет*
16.53%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOCU и FFIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DOCU
DocuSign, Inc.		-23.39%-23.95%51.29%7.27%-63.61%-31.48%199.96%84.91%0.88%
FFIV
F5 Networks, Inc.		58.92%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%25.99%-13.81%0.74%

Correlation

The correlation between DOCU and FFIV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г.

0.41

The correlation between DOCU and FFIV shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCU:

$10.72B

FFIV:

$23.24B

EPS

DOCU:

$1.48

FFIV:

$12.19

Коэффициент P/E

DOCU:

35.44

FFIV:

33.28

Коэффициент PEG

DOCU:

0.06

FFIV:

1.45

Коэффициент P/S

DOCU:

3.40

FFIV:

9.77

Коэффициент P/B

DOCU:

5.59

FFIV:

6.37

Общая выручка (12 мес.)

DOCU:

$3.22B

FFIV:

$2.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCU:

$2.56B

FFIV:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

DOCU:

$562.16M

FFIV:

$889.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DocuSign, Inc.

F5 Networks, Inc.

Часто сравнивают с DOCU:
DOCU с DOCNDOCU с PATHDOCU с SPYDOCU с URBNDOCU с ADBEDOCU с QQQDOCU с AAPL
Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с FEFFIV с SPYFFIV с CRWDFFIV с COSTFFIV с ANETFFIV с FTNT

Доходность на риск

DOCU vs. FFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCU
Ранг доходности на риск DOCU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCU: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCU: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCU: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCU: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCU c FFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCUFFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.20

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
1.72

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.23

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.14

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

2.52

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCU vs. FFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCU на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа FFIV равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCU и FFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCUFFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.20

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.55

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.27

-0.21

Просадки

Сравнение просадок DOCU и FFIV

Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и FFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCUFFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.57%

-97.59%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.51%

-34.73%

-20.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.98%

-34.73%

-26.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.57%

-47.42%

-40.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.10%

-0.85%

-82.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.81%

-40.21%

-9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.03%

15.76%

+19.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и FFIV

DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с F5 Networks, Inc. (FFIV) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCUFFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.69%

8.06%

+7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.10%

24.62%

+10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.12%

33.26%

+14.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.47%

29.99%

+28.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.46%

29.82%

+26.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и FFIV

Ни DOCU, ни FFIV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и FFIV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
836.86M
0
(DOCU) Общая выручка
(FFIV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DOCU and FFIV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCU has higher volatility (15.69%) compared to FFIV (8.06%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs FFIV's -97.59%.

FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCU и FFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор