Сравнение DOCU с FFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DocuSign, Inc. (DOCU) и F5 Networks, Inc. (FFIV).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCU или FFIV.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и FFIV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DOCU показывает доходность 33.76%, а FFIV немного выше – 33.91%.
DOCU
33.76%
9.99%
32.78%
81.55%
2.61%
N/A
FFIV
33.91%
10.20%
38.19%
45.95%
10.98%
6.43%
Фундаментальные показатели
| DOCU | FFIV | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.91B | $13.94B |
| EPS | $4.72 | $9.56 |
| Цена/прибыль | 16.60 | 25.10 |
| PEG коэффициент | 0.52 | 1.39 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.16B | $2.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.70B | $2.27B |
| EBITDA (12 мес.) | $216.76M | $783.02M |
Основные характеристики
| DOCU | FFIV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.01 | 2.76 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 7.79 | 6.80 |
| Индекс Язвы | 10.93% | 6.91% |
| Дневная вол-ть | 37.48% | 25.62% |
| Макс. просадка | -87.57% | -97.59% |
| Текущая просадка | -74.35% | -3.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DOCU и FFIV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOCU c FFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и FFIV
Ни DOCU, ни FFIV не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DOCU и FFIV
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и FFIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и FFIV
Текущая волатильность для DocuSign, Inc. (DOCU) составляет 9.15%, в то время как у F5 Networks, Inc. (FFIV) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что DOCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и FFIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности