Сравнение DOCU с AMZN
DOCU (DocuSign, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. DOCU operates in Software - Application (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DOCU returned -25.82%/yr vs 9.30%/yr for AMZN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -23.39%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.32%.
DOCU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -25.80%
- 1 год
- -42.80%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- -25.82%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 21.29%
Сравнение доходности по годам DOCU и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -23.39% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 0.88% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.32% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | -4.49% |
Correlation
The correlation between DOCU and AMZN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between DOCU and AMZN has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DOCU:
$10.72B
AMZN:
$2.72T
DOCU:
$1.48
AMZN:
$8.37
DOCU:
35.44
AMZN:
29.87
DOCU:
0.06
AMZN:
0.72
DOCU:
3.40
AMZN:
3.65
DOCU:
5.59
AMZN:
6.15
DOCU:
$3.22B
AMZN:
$742.78B
DOCU:
$2.56B
AMZN:
$348.59B
DOCU:
$562.16M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. AMZN — Ранг доходности на риск
DOCU
AMZN
Сравнение DOCU c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOCU | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.15 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.00 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 2.39 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOCU | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.72 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.26 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.57 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок DOCU и AMZN
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -94.40% | +6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -21.74% | -33.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -30.88% | -30.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -56.15% | -31.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.10% | -9.08% | -74.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.81% | -28.12% | -21.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.03% | 9.02% | +26.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и AMZN
DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 7.24% | +8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 20.35% | +14.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.12% | 30.00% | +18.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.47% | 35.50% | +22.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.46% | 32.46% | +24.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и AMZN
Ни DOCU, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и AMZN
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 667.08M при выручке в 836.86M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.74M при выручке в 836.86M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.30M при выручке в 836.86M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
DOCU and AMZN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (15.69%) compared to AMZN (7.24%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор