Сравнение DOCU с AMZN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DOCU с AMZN

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DocuSign, Inc. (DOCU) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCU или AMZN.

Корреляция

Корреляция между DOCU и AMZN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DOCU и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DocuSign, Inc. (DOCU) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DOCU

AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCU:

0.94

AMZN:

-0.04

Коэф-т Сортино

DOCU:

1.86

AMZN:

0.15

Коэф-т Омега

DOCU:

1.23

AMZN:

1.02

Коэф-т Кальмара

DOCU:

0.51

AMZN:

-0.05

Коэф-т Мартина

DOCU:

3.65

AMZN:

-0.15

Индекс Язвы

DOCU:

11.85%

AMZN:

8.61%

Дневная вол-ть

DOCU:

46.04%

AMZN:

30.02%

Макс. просадка

DOCU:

-87.57%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

DOCU:

-73.10%

AMZN:

-26.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCU:

$16.89B

AMZN:

$2.08T

EPS

DOCU:

$5.08

AMZN:

$5.53

Цена/прибыль

DOCU:

16.42

AMZN:

35.44

PEG коэффициент

DOCU:

0.41

AMZN:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

DOCU:

$2.98B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCU:

$2.35B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

DOCU:

$372.31M

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, DOCU показывает доходность -7.27%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -18.68%.

DOCU

С начала года

-7.27%

1 месяц

2.08%

6 месяцев

33.80%

1 год

42.35%

5 лет

1.09%

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-18.68%

1 месяц

-12.46%

6 месяцев

-1.95%

1 год

-2.19%

5 лет

13.40%

10 лет

25.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCU и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOCU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMZN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCU c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DOCU: 0.92

AMZN: -0.04

Коэффициент Сортино

DOCU: 1.84

AMZN: 0.15

Коэффициент Омега

DOCU: 1.23

AMZN: 1.02

Коэффициент Кальмара

DOCU: 0.50

AMZN: -0.05

Коэффициент Мартина

DOCU: 3.55

AMZN: -0.15

Показатель коэффициента Шарпа DOCU на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCU и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DOCU

AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и AMZN

Ни DOCU, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCU и AMZN

Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DOCU

AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и AMZN

DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DOCU

AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DOCU с AMZN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DOCU и AMZN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCU и AMZN

DOCU

AMZN

Сравнение DOCU c AMZN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и AMZN

Просадки

Сравнение просадок DOCU и AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество