Сравнение DOCU с AMZN
DOCU (DocuSign, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. DOCU operates in Software - Application (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DOCU returned -31.20%/yr vs 6.30%/yr for AMZN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -37.62%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 1.43%.
DOCU
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -13.85%
- С начала года
- -37.62%
- 6 месяцев
- -38.13%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -5.20%
- 5 лет*
- -31.20%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 20.95%
Сравнение доходности по годам DOCU и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -37.62% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
AMZN Amazon.com, Inc | 1.43% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | -1.05% |
Correlation
The correlation between DOCU and AMZN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between DOCU and AMZN has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DOCU:
$8.38B
AMZN:
$2.55T
DOCU:
$1.53
AMZN:
$8.37
DOCU:
27.88
AMZN:
27.97
DOCU:
0.04
AMZN:
0.68
DOCU:
2.67
AMZN:
3.42
DOCU:
4.61
AMZN:
5.76
DOCU:
$3.29B
AMZN:
$742.78B
DOCU:
$2.61B
AMZN:
$348.59B
DOCU:
$568.83M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. AMZN — Ранг доходности на риск
DOCU
AMZN
Сравнение DOCU c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCU | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.09 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.57 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 1.31 | -2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCU и AMZN
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -94.40% | +6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -21.74% | -29.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -30.88% | -30.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -56.15% | -31.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.24% | -14.87% | -71.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.01% | -28.17% | -21.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.97% | 9.41% | +21.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и AMZN
DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | 10.19% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 21.71% | +12.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.76% | 30.89% | +13.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.82% | 35.68% | +22.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.40% | 32.56% | +23.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и AMZN
Ни DOCU, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и AMZN
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
DOCU and AMZN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.09%) compared to AMZN (10.19%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор