PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DOCN с DOCU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


DOCNDOCU
Дох-ть с нач. г.11.61%16.03%
Дох-ть за 1 год100.15%77.42%
Дох-ть за 3 года-25.19%-37.26%
Коэф-т Шарпа1.902.09
Коэф-т Сортино2.742.82
Коэф-т Омега1.321.36
Коэф-т Кальмара1.170.89
Коэф-т Мартина8.777.14
Индекс Язвы11.28%10.92%
Дневная вол-ть51.96%37.28%
Макс. просадка-84.78%-87.57%
Текущая просадка-68.56%-77.75%

Фундаментальные показатели


DOCNDOCU
Рыночная капитализация$3.79B$14.24B
EPS$0.72$4.64
Цена/прибыль56.8814.87
PEG коэффициент1.870.46
Общая выручка (12 мес.)$558.08M$2.86B
Валовая прибыль (12 мес.)$335.89M$2.26B
EBITDA (12 мес.)$145.53M$278.30M

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между DOCN и DOCU составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOCN и DOCU

С начала года, DOCN показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у DOCU с доходностью 16.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
15.87%
17.39%
DOCN
DOCU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DOCN c DOCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DOCN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DOCN, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DOCN, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DOCN, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DOCN, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DOCN, с текущим значением в 8.77, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.77
DOCU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DOCU, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DOCU, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DOCU, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DOCU, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DOCU, с текущим значением в 7.14, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.14

Сравнение коэффициента Шарпа DOCN и DOCU

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOCU равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и DOCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.90
2.09
DOCN
DOCU

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и DOCU

Ни DOCN, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCN и DOCU

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, примерно равная максимальной просадке DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и DOCU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-68.56%
-77.75%
DOCN
DOCU

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и DOCU

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с DocuSign, Inc. (DOCU) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что DOCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
10.66%
9.29%
DOCN
DOCU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCN и DOCU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию