PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DOCN с DOCU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности DOCN и DOCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и DocuSign, Inc. (DOCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.91%
39.85%
DOCN
DOCU

Доходность по периодам

С начала года, DOCN показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у DOCU с доходностью 34.82%.


DOCN

С начала года

5.94%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

6.90%

1 год

34.54%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

DOCU

С начала года

34.82%

1 месяц

13.40%

6 месяцев

39.83%

1 год

89.66%

5 лет (среднегодовая)

2.43%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


DOCNDOCU
Рыночная капитализация$3.51B$16.00B
EPS$0.86$4.72
Цена/прибыль44.2116.70
PEG коэффициент1.870.52
Общая выручка (12 мес.)$756.56M$2.16B
Валовая прибыль (12 мес.)$455.33M$1.70B
EBITDA (12 мес.)$223.04M$216.76M

Основные характеристики


DOCNDOCU
Коэф-т Шарпа0.742.37
Коэф-т Сортино1.343.11
Коэф-т Омега1.161.39
Коэф-т Кальмара0.471.03
Коэф-т Мартина3.128.11
Индекс Язвы11.79%10.93%
Дневная вол-ть50.08%37.34%
Макс. просадка-84.78%-87.57%
Текущая просадка-70.16%-74.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между DOCN и DOCU составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DOCN c DOCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DOCN, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.742.37
Коэффициент Сортино DOCN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.343.11
Коэффициент Омега DOCN, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.39
Коэффициент Кальмара DOCN, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.471.03
Коэффициент Мартина DOCN, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.128.11
DOCN
DOCU

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа DOCU равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и DOCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74
2.37
DOCN
DOCU

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и DOCU

Ни DOCN, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCN и DOCU

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, примерно равная максимальной просадке DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и DOCU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-70.16%
-74.15%
DOCN
DOCU

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и DOCU

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеет более высокую волатильность в 19.44% по сравнению с DocuSign, Inc. (DOCU) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что DOCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.44%
9.06%
DOCN
DOCU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCN и DOCU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию